在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。A．一条光滑的曲线段B．一条折线C．一条直线段D．一个无限区域E．一个三角形封闭区域

题目

在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。

A．一条光滑的曲线段

B．一条折线

C．一条直线段

D．一个无限区域

E．一个三角形封闭区域

相似考题

1.假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线

2.在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

3.在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）

4.投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）

参考答案和解析
正确答案：ABC
相关系数取值在什么范围，可行域相应的形状。
更多“在均值方差模型中,如果不允许卖空,则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值 ”相关问题

  • 第1题：

    不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（ ）。 A．可供选择的单个证券的收益率和方差 B．证券收益率之间的相互关系 C．投资组合中权数的约束 D．市场的总体状态


    正确答案：ABC
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P264。

  • 第2题：

    由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。 A．均值标准差平面上的有限区域 B．均值标准差平面上的无限区域 C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域 D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线


    正确答案：C
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。见教材第七章第二节， P345—346。

  • 第3题：

    假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。

    A、双曲线

    B、射线

    C、折线

    D、线段


    参考答案：D

  • 第4题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一个区域

    B．一条折线

    C．一条直线

    D．一条光滑的曲线


    正确答案：A

  • 第5题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。
    Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段
    Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第6题：

    证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。

    A:均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:因素模型
    D:套利定价模型

    答案：A,B,C,D
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、特征线模型、因素模型、套利定价模型以及它们在实践中的应用。

  • 第7题：

    下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。

    A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
    B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
    D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

    答案：B,C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第8题：

    在马克维茨模型中，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。

    A:均值标准差平面上的无限区域
    B:均值标准差平面上的有限区域
    C:可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
    D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

    答案：C
    解析：
    一般而言，当由多种证劵（不少于三种证劵）构造证劵组合时，组合可行域是所有合法证劵组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。

  • 第9题：

    在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )

    A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
    B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
    C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段

    答案：B,C,D
    解析：
    当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@##

  • 第10题：

    不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。

    • A、可供选择的单个证券的收益率和方差
    • B、证券收益率之间的相互关系
    • C、投资组合中权数的约束
    • D、市场的总体状态

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。

    • A、两个证券组合的可行域是一段曲线
    • B、三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
    • C、在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交
    • D、在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    单选题
    在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第13题：

    在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）


    正确答案：×
    熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。

  • 第14题：

    不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（ ）。 A．可供选择的单个证券的收益率和方差 B．证券收益率之间的相互关系 C．投资组合中权数的约束 D．市场的总体状态


    正确答案：ABC
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P333。

  • 第15题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。

    A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段

    B．可能是均值标准差平面上一条折线段

    C．可能是均值标准差平面上一条直线段

    D．可能是均值标准差平面上一个无限区域

    E．是均值标准差平面上一个三角形区域


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
    Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
    Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第18题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
    A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
    C. 一条直线段 D. 一个无限区域


    答案：A,B,C
    解析：
    在不卖空的情况下，如果两种证券完全正相关，则可行域是直线段，如 果完全负相关，则可行域是一条折线，如果不完全相关，则是曲线段。

  • 第19题：

    在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。

    A:一条曲线
    B:一条直线
    C:无限区域
    D:有限区域

    答案：C
    解析：
    假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。

  • 第20题：

    ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

    A、最大方差法模型
    B、最小方差法模型
    C、均值方差法模型
    D、资本资产定价模型

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第21题：

    不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。

    • A、可供选择的单个证券的收益率和方差
    • B、证券收益率之间的相互关系
    • C、投资组合中权数的约束
    • D、市场的总体状态

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。

    • A、制定投资政策
    • B、证券投资分析
    • C、构建并修正证券投资组合
    • D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

    • A、一个区域
    • B、一条折线
    • C、一条直线
    • D、一条光滑的曲线

    正确答案:C

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