一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 （ ）

题目

一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 （ ）

相似考题

1.一个只关心风险的投资者将选取最大收益丑合作为最佳组合。（ ）

2.上边界和下边界的交汇点所代表的组合被称作（ ）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

3.上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ）。A最佳资产组合B．最小方差组合C最小风险组合D．最低收益组合

4.一个只关心风险的投资者将选取最大收益组合作为最佳组合。（ ）

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  • 第1题：

    只关心风险的投资者将选取（ ）作为最佳组合。 A．最小方差组合 B．最大方差组合 C．最高收益率组合 D．适合自己风险承受力的组合


    正确答案：A
    考点：掌握最优证券组合的选择原理。见教材第十一章第二节，P268。

  • 第2题：

    一个只关心风险的投资者将选取（ ）作为最佳组合。 A．最小方差组合 B．最大方差组合 C．最高收益率组合 D．适合自己风险承受力的组合


    正确答案：A
    考点：熟悉最优证券组合的含义和选择原理；熟悉投资者偏好特征。见教材第七章第二节，P340。

  • 第3题：

    关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映


    正确答案：B

  • 第4题：

    (2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。
    Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ．不可能寻找到最优组合
    Ⅳ．其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第5题：

    在投资组合构造过程中，面对不完全相关的多种风险资产，只关心风险的投资者选职的最佳组合为()。

    A:最小方差组合
    B:最大标准差组合
    C:最大方差组合
    D:无风险组合

    答案：A
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最优证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最优组合。

  • 第6题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第7题：

    对于一个只关心风险的投资者（）

    A:其最优组合定方差最小
    B:方差最小组合是投资者可以接受的选择
    C:不可能寻找到最优组合
    D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合

    答案：A,B
    解析：
    只关心风险的投资者希望风险越小越好，对期望收益率毫不在意，将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第8题：

    一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
    A.最小方差 B.最大方差
    C.最大收益率 D.最小收益率


    答案：A
    解析：
    最优证券组合是指所有有效组合中获取最大满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将选取最小方差作为最佳组合。

  • 第9题：

    上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称做（）。

    • A、最小风险组合
    • B、最小方差组合
    • C、最佳资产组合
    • D、最高收益组合

    正确答案:B

  • 第10题：

    一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

    • A、最小方差
    • B、最大方差
    • C、最大收益率
    • D、最小收益率

    正确答案:A

  • 第11题：

    只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

    • A、最小方差组合
    • B、最大方差组合
    • C、最高收益率组合
    • D、适合自己风险承受力的组合

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第13题：

    一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    【解析】本题考查最优证券组合选择的内容。本题表述正确。

  • 第14题：

    关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

    于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

    A．是投资者的最优组合

    B．是最小方差组合

    C．是市场组合

    D．是具有低风险和高收益特征的组合


    正确答案：A

  • 第16题：

    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
    Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ不可能寻找到最优组合
    Ⅳ其最优组合一定方差最小

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第17题：

    投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。

    A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度
    B:是该投资者的最优证券组合
    C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小
    D:是方差最小组合

    答案：A,B
    解析：
    特定投资者可以在有中组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合，而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。CD项，有效边界上下边界的交汇点是可行组合中的最小方差组合，该组台风险最小。

  • 第18题：

    最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()


    答案：错
    解析：
    最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点，而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第19题：

    一个厌恶风险的理性投资者会选择所有可行组合中方差最小的组合。()


    答案：对
    解析：
    证券的风险通常由收益率的方差来衡量。一个厌恶风险的理性投资者，不会选择有效边界以外的点，他会选择有效边界的上边界和下边界的交汇点，这一点代表的组合在所有可行组合中方差最小。本题说法正确。

  • 第20题：

    资本资产定价模型的基本假设包括（）。

    • A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
    • B、投资组合中的证券方差相等
    • C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
    • D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
    • E、在资本*市场上没有摩擦

    正确答案:A,C,E

  • 第21题：

    一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

    • A、最小方差组合
    • B、最大方差组合
    • C、最高收益率组合
    • D、适合自己风险承受力的组合

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
    A

    等于组合中风险最大的股票的方差

    B

    有可能小于组合中风险最小的股票的方差

    C

    一定大于等于组合中风险最小的股票的方差

    D

    等于组合中各个股票方差的算数平均数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于投资组合理论的说法，正确的是(  )。
    A

    投资者应选择毫无风险的投资组合

    B

    投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合

    C

    投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消

    D

    投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消


    正确答案： C
    解析：

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