用8值衡量资产的风险是马柯威茨的一大贡献。 （ ）

题目

用8值衡量资产的风险是马柯威茨的一大贡献。 （ ）

相似考题

1.第一个风险调整收益衡量方法是由（ ）提出的。、A．特雷诺B．夏普C．马柯威茨D．詹森

2.马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）

3.对威廉•夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（ ）。 A 法玛B 马柯威茨C 詹森D 罗斯

4.马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（ ）

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  • 第1题：

    马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )


    正确答案：√
    【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

  • 第2题：

    对波浪理论有重大贡献的人包括（ ）。

    A．柯林斯

    B．威廉

    C．艾略特

    D．马柯威茨


    正确答案：AC
    波浪理论的全称是艾略特波浪理论，波浪理论以周期为基础。波浪理论由艾略特首先发现并应用于证券市场，但是他的这些研究成果没有形成完整的体系，在他在世时没有得到社会的广泛承认。直到20世纪70年代，柯林斯的专著《波浪理论》出版后，波浪理论才正式确立。

  • 第3题：

    对威廉?夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是( )。

    A.法玛

    B.马柯威茨

    C.詹森

    D.罗斯


    正确答案：D
    解析：本题是对现代投资理论的产生与发展的考查。

  • 第4题：

    资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    提出了资本资产定价模型的有（ ）。

    A．哈里·马柯威茨

    B．威谦·夏普

    C．特雷诺

    D．詹森

    E．史蒂夫·罗斯


    正确答案：BCD

  • 第6题：

    下列对波浪理论的形成作出贡献的有（ ）。
    A.马柯威茨 B.艾略特
    C.柯林斯 D.威廉


    答案：B,C
    解析：
    波浪理论的形成经历了一个较为复杂 的过程。最初由艾略特首先发现并应用于证券市 场,但是他的这些研究成果没有形成完整的体系， 在他在世的时候没有得到社会的广泛承认。直到 20世纪70年代，柯林斯的专著《波浪理论KWave Theory)出版后，波浪理论才正式确立。

  • 第7题：

    马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。

    A:投资者；总体风险
    B:被投资者；部分风险
    C:投资者；部分风险
    D:被投资者；总体风险

    答案：A
    解析：
    马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

  • 第8题：

    现代风险分散化思想的重要基石是()。

    A:风险收益率分析
    B:欧式期权定价模型
    C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
    D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

  • 第9题：

    马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

    • A、债券
    • B、股票
    • C、风险资产
    • D、不动产

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第11题：

    提出套利定价理论的是（）。

    • A、马柯威茨
    • B、夏普
    • C、罗斯
    • D、罗尔

    正确答案:C

  • 第12题：

    多选题
    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。
    A

    β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

    B

    β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

    C

    β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

    D

    β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

    E

    β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（ ）等。 A．债券

    B.股票

    C.风险资产

    D.不动产


    正确答案：ABC
    了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第七章第一节，P325。

  • 第14题：

    M2测度是以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。（ ）


    正确答案：×
    题目论述的是信息比率而非M2测度。

  • 第15题：

    马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。（ ）


    正确答案：√

  • 第16题：

    （ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。

    A．1953

    B．1963

    C．1954

    D．1964


    正确答案：B

  • 第17题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第18题：

    马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。

    A:证券组合理论
    B:期权定价理论
    C:资本资产定价理论
    D:套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马柯威茨等人的证券组合理论研究的是风险证券的最优选择。

  • 第19题：

    资产组合理论的提出者是()。

    A:哈里·马柯威茨
    B:威廉·夏普
    C:斯蒂芬·罗斯
    D:尤金·法玛

    答案：A
    解析：
    哈里·马柯威茨是资本资产模型即CAPM模型的提出者，而威廉·夏普提出的是单因素模型，斯蒂芬·罗斯对哈里-马柯威茨的CAPM提出质疑，尤金·法玛是有效市场理论的提出者。

  • 第20题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第21题：

    当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。

    • A、仍为原来的马柯维茨有效边界
    • B、从无风险资产出发到T点的直线段
    • C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
    • D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

    正确答案:D

  • 第22题：

    （）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。

    • A、马柯威茨
    • B、詹森
    • C、特雷诺
    • D、夏普

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    对威廉·夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。
    A

    法玛

    B

    马柯威茨

    C

    詹森

    D

    罗斯


    正确答案： D
    解析： 本题是对现代投资理论的产生与发展的考查。

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