投资组合的绩效归属模型包括（ ）。A．资产混合效率B．资产风险管理C．资产类别效率D．资产配置效率

题目

投资组合的绩效归属模型包括（ ）。

A．资产混合效率

B．资产风险管理

C．资产类别效率

D．资产配置效率

相似考题

1.战术性资产配置策略包括资产类别选择、投资组合中各类资产的适当搭配,以及对这些搭配资产进行适时管理。( )A．正确B．错误

2.根据满足投资者风险一回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础之上，设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标。这称为（ ）。A．永久性资产配置B．突发性资产配置C．战略性资产配置D．战术性资产配置

3.依据所要达到的理财目标，按资产的风险最低与报酬最佳的原则，将资金有效分配在不同类型的资产上，构建达到增强投资组合报酬与控制风险的资产投资组合，这是指（ ）。A．资产划分B．资产类别选择C．投资目标规划D．资产配置

4.投资组合管理中的核心环节是（ ）。A．投资风险控制B．投资组合风险预测C．资产配置D．资产风险控制

更多“投资组合的绩效归属模型包括( )。A.资产混合效率B.资产风险管理C.资产类别效率D.资产配置效 ”相关问题

  • 第1题：

    以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。这种资产配置方式是( )。

    A.战略性资产配置

    B．恒定混合策略

    C．战术性资产配置

    D.投资组合保险策略


    正确答案：A
    【解析】答案为A。战略性资产配置以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

  • 第2题：

    资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（ ）之间进行分配。 A．资产类别 B．财务风险 C．投资风险 D．资产风险


    正确答案：A
    考点：熟悉资产配置的含义和主要考虑因素。见教材第十二章第一节，P292。

  • 第3题：

    维持最佳资产投资组合的资产配置流程，其中内容包含( )。

    A．投资目标规划

    B．定期检视

    C．动态分析调整

    D．资产配置策略与比例配置

    E．资产类别的选择


    正确答案：ABCDE
    解析：维持最佳资产投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程，内容包含投资目标规划、资产类别的选择、资产配置策略与比例配置、定期检视与动态分析调整等。

  • 第4题：

    投资组合超额收益的来源是（ ）。

    A．战略性资产配置

    B．股票选择能力

    C．资产混合效率

    D．市场时机选择能力


    正确答案：BD

  • 第5题：

    关于资产配置的描述正确的是（ ）。

    A．资产配置是指依据所要达到的理财目标，按资产的风险最低与报酬最佳的原则，将资金有效分配在不同类型的资产上，构建达到增强投资组合报酬与控制风险的资产投资组合

    B．资产配置之所以能对投资组合的风险与报酬产生一定的影响力，在于其可以利用各种资产类别，各自不同的报酬率及风险特性，以及彼此价格波动的相关性，来降低投资组合的整体投资风险

    C．通过资产配置投资，除了可以降低投资组合的下跌风险，更可稳健地增强投资组合的报酬率

    D．维持最佳资产投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程

    E．只有依照资产配置流程简历投资循环，才能有效率地建立及维持资产配置最适化，进而达成中长期投资理财目标


    正确答案：ABCDE

  • 第6题：

    根据配置策略不同，可以将资产配置分为四种类型，其不包括（ ）。

    A.动态资产配置策略 B.投资组合保险策略
    C.资产混合配置策略 D.恒定混合策略


    答案：C
    解析：
    资产配置在不同层面有不同含义。从 配置策略上可分为买人并持有策略、恒定混合策 略、投资组合保险策略和动态资产配置策略等.

  • 第7题：

    资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括（ ）。

    A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界
    C.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    D.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
    E.通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产配置包括以下具体步骤： ?? 1.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等。
    ?? 2.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界。
    ?? 3.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合。
    ?? 4.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。

  • 第8题：

    使用权益类衍生品工具的作用包括（）。

    A.改变资产配置
    B.投资组合的再平衡
    C.现金管理
    D.增加资产组合的流动性
    E.提高工作效率



    答案：A,B,C,D
    解析：
    权益类衍生品除了可以作为套期保值和套利的有效具外，还为机构投资者提供了一个管理资产组合的良好工具，通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理（包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出）等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。

  • 第9题：

    投资组合的绩效归属模型不包括（）。

    • A、资产混合效率
    • B、资产风险管理
    • C、资产类别效率
    • D、资产配置效率

    正确答案:B

  • 第10题：

    投资组合的绩效归属模型包括（）。

    • A、资产混合效率
    • B、资产风险管理
    • C、资产类别效率
    • D、资产配置效率

    正确答案:A,C,D

  • 第11题：

    单选题
    投资组合的绩效归属模型不包括（）。
    A

    资产混合效率

    B

    资产风险管理

    C

    资产类别效率

    D

    资产配置效率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    投资组合绩效由以下因素共同决定（）。
    A

    资产混合管理

    B

    资产类别收益

    C

    资产风险管理

    D

    资产配置


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一个完整的投资决策流程一般包括（ ）等几个方面。A．战略资产配置B．战术资产配置C．组合构建或标的选择D．风险管理和绩效评估


    正确答案：ABCD
    一般来说，在金融投资领域，从事统计计量等的量化研究有助于搞好风险管理，设计投资组合，选择交易时机，评估市场特性等。比如，一个完整的投资决策流程一般包括战略资产配置、战术资产配置、组合构建或标的选择以及风险管理和绩效评估等几个方面，每一个步骤都涉及众多的统计分析技术与方法。 

  • 第14题：

    资产配置的（ ）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

    A．战略性资产配置策略

    B．战术性资产配置策略

    C．动态资产配置

    D．投资组合保险策略


    正确答案：A
    资产配置从时间跨度和风格类别上看，可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置等。战略性资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变；战术性资产配置策略则是在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调。因此本题选A。

  • 第15题：

    投资组合超额收益的来源是（ ）。

    A．战略性资产配置

    B．股票选择能力

    C．资产混合效率

    D．资产类别收益


    正确答案：B

  • 第16题：

    投资组合的绩效归属模型不包括（ ）。

    A．资产混合效率

    B．资产风险管理

    C．资产类别效率

    D．资产配置效率


    正确答案：B

  • 第17题：

    投资组合绩效由以下因素共同决定( )。

    A.资产混合管理 B.资产类别收益 C.资产风险管理 D.资产配置


    答案：A B D

  • 第18题：

    在理财规划实际工作中，资产配置的第一个步骤是（　　）。

    A.在有效前沿上找到最优风险资产组合
    B.找到最优投资组合
    C.选择风险资产类别
    D.确定相应的资产配置比例及其标准差

    答案：C
    解析：
    在理财规划实际工作中，资产配置主要包括以下几个步骤：①选择风险资产类别；②根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差；③选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合；④对应客户现阶段的预期报酬率，和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差。

  • 第19题：

    ( )是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。

    A.算法交易
    B.股权交易
    C.资产配置
    D.量化选股

    答案：C
    解析：
    资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。

  • 第20题：

    投资组合超额收益的来源是（）。

    • A、战略性资产配置
    • B、股票选择能力
    • C、资产混合效率
    • D、资产类别收益

    正确答案:B

  • 第21题：

    投资组合绩效由以下因素共同决定（）。

    • A、资产混合管理
    • B、资产类别收益
    • C、资产风险管理
    • D、资产配置

    正确答案:A,B,D

  • 第22题：

    单选题
    投资组合超额收益的来源是（）。
    A

    战略性资产配置

    B

    股票选择能力

    C

    资产混合效率

    D

    资产类别收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    投资组合的绩效归属模型包括（）。
    A

    资产混合效率

    B

    资产风险管理

    C

    资产类别效率

    D

    资产配置效率


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

相关内容