在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会( )。A.提高组合的阿尔法值B.提高基金组合的贝塔值C．筹集新资金D.降低基金的现金持有比例

题目

在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会( )。

A.提高组合的阿尔法值

B.提高基金组合的贝塔值

C．筹集新资金

D.降低基金的现金持有比例

相似考题

1.具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合的p值。 （ ）

2.具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的B值。 （ ）

3.具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合β值。 ( )

4.具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。（ ）

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  • 第1题：

    具有择时能力的基金经理能够在（ ）。 A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值 B．市场高涨时降低基金组合的β值，市扬低迷时提高基金组合的β值 C．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 D．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值


    正确答案：D

  • 第2题：

    具有择时能力基金经理在牛市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。（ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    在熊市中，基金经理应提高基金组合的β值。（ ）


    正确答案：×
    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的β值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。

  • 第4题：

    一个成功的市场选择者，会在( )。

    A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    B.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    考点：资本资产定价模型


    答案：B
    解析：通常用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值。故本题选B选项。

  • 第5题：

    具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的贝塔值。（ ）


    正确答案：√
    择时能力较高的基金经理在牛市时会根据市场情况选择适合基金风格的股票。

  • 第6题：

    假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

    A:基金A+基金C
    B:基金B
    C:基金A
    D:基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

  • 第7题：

    在熊市中，基金经理应提高基金组合的贝塔值。( )


    答案：错
    解析：
    错。具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的贝塔值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的贝塔值。

  • 第8题：

    具有择时能力的基金经理能够在()。

    A:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值
    B:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
    C:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    D:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    答案：D
    解析：
    具有选股能力的基金经理能够买入价格低估的股票，卖出价格高估的股票。所谓“择时能力”，是指基金经理对市场整体走势的预测能力。具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的p值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的p值。

  • 第9题：

    某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。


    答案：对
    解析：
    此时可将国债抵押获得资金后买入股指期货以获取更高的组合收益。

  • 第10题：

    预测央行可能降息，在基金合同允许范围内，为提高债券基金的收益率，基金经理可能进行的操作有（）。1.提高杠杆率；2.降低杠杆率；3.提高组合久期；4.降低组合久期

    • A、2、3
    • B、1、4
    • C、1、3
    • D、2、4

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    预测央行可能降息，在基金合同允许范围内，为提高债券基金的收益率，基金经理可能进行的操作有（）。1.提高杠杆率；2.降低杠杆率；3.提高组合久期；4.降低组合久期
    A

    2、3

    B

    1、4

    C

    1、3

    D

    2、4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）
    A

    降低基金的现金持有比例

    B

    提高基金组合的贝塔值

    C

    提高基金组合的贝塔值

    D

    降低基金组合的贝塔值


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    具有择时能力的基金经理在牛市时，会降低现金头寸或提高基金组合的β值。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的β值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的β值。

  • 第14题：

    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，在牛市时，降低现金头寸或降低基金组合的β值。（ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（ ）。

    A．降低基金的现金持有比例

    B．提高基金组合的贝塔值

    C．提高基金组合的贝塔值

    D．降低基金组合的贝塔值


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    具有择时能力的基金经理能够在（ ）。

    A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值

    B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组台的β值


    正确答案：C

  • 第17题：

    一个成功的市场选择者，会在()。

    A:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
    B:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    C:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    D:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的β值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值。

  • 第18题：

    具有择时能力的基金经理会在牛市时降低现金头寸或降低基金组合的β值。()


    答案：错
    解析：
    具有择时能力的基金经理会在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。

  • 第19题：

    具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。()


    答案：对
    解析：
    具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的p值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的p值。本题说法正确。

  • 第20题：

    假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

    A.基金A﹢基金C
    B.基金B
    C.基金A
    D.基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%－[6%﹢1.2（18%－6%）]=－2.8%；基金B的詹森指数=17.5%－[6%﹢1.0（18%－6%）]=－0.5%；基金C的詹森指数=17.4%－[6%+0.8（18%－6%）]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

  • 第21题：

    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）

    • A、降低基金的现金持有比例
    • B、提高基金组合的贝塔值
    • C、提高基金组合的贝塔值
    • D、降低基金组合的贝塔值

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    预期央行可能降息，在基金合同允许范围内，为提高债券基金的收益率，基金经理可能进行的操作有（）。Ⅰ.提高杠杆率Ⅱ.降低杠杆率Ⅲ.提高组合久期Ⅳ.降低组合久期
    A

    Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    一个成功的市场选择者，会在（）
    A

    市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    B

    市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    C

    市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    D

    市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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