名义值法作为风险的度量具有极强的指导意义。 （ ）
题目
名义值法作为风险的度量具有极强的指导意义。 （ ）
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第1题：
()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR答案：D解析：VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。 -
第2题：
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷有()。A:不能回答有多大的可能性会产生损失
B:无法度量不同市场中的总风险
C:不能将各个不同市场中的风险加总
D:都是利用统计学原理对历史数据进行分析答案：A,B,C解析：D项为敏感性法和波动性法的内容。 -
第3题：
（ ）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法答案：D解析：考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。 -
第4题：
名义值法作为风险的度量具有极强的指导意义。()答案：错解析：敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。 -
第5题：
人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.敏感性和波动性测量答案：D解析：最早的风险计量方法是名义值法。人们为了比较精确地度量风险，引入敏感性和波动性测量。