当风险从σ2A增加到σ2B时，期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)]，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是（ ）。A．保守投资者B．进取投资者C．中庸投资者D．难以判断

题目

当风险从σ2A增加到σ2B时，期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)]，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是（ ）。

A．保守投资者

B．进取投资者

C．中庸投资者

D．难以判断

相似考题

1.如果A、B两种证券组合具有不同的收益率方差和不同的期望收益率，即σ2A>σ2B，且E(rA)>E(rB)，那么投资者选择A。（ ）

2.在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）+xBE（rB）；收益率的方差σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B。 （ ）

3.如果两种证券组合具有不同的收益率方差和不同的期望收益率，即σ2A>σ2B，且E（rA）>E（rB），那么投资者选择A。 （ ）

4.如果两种证券组合具有不同的收益率方差和不同的期望收益率，即σ2B <σ2A，且E（rA）>E（rB），那么投资者选择A。 （ ）

更多“当风险从σ2A增加到σ2B时,期望收益率将得到补偿[E(rA)－E(rB)],若投资者认为,增加的期望 ”相关问题

  • 第1题：

    在同样风险状态下，要求得到期望收益率补偿越高，说明该投资者对风险越厌恶。 （ ）


    正确答案：√
    在同样风险状态下，要求得到期望收益率补偿越高，说明该投资者对风险越厌恶。

  • 第2题：

    不能被共同偏好规则区分优劣的组合有（ ）。

    A．σ2A≠σ2B且E(rA) ≠E(rB)

    B．σ2A<σ2B且E(rA) >E(rB)

    C．σ2A<σ2B且E(rA) <E(rB)

    D．σ2A>σ2B且E(rA) >E(rB)


    正确答案：ACD

  • 第3题：

    某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%，股票C的期望收益率为rc=8%；则该投资者持有的股票组合的期望收益率为( )。

    A.0.15%
    B.15.20%
    C.30%
    D.30.40%

    答案：B
    解析：
    该投资者持有的股票组合的期望收益率r=0.4rA+0.4rB+0.2rC＝15.2%。

  • 第4题：

    投资者从某股票得到的风险补偿是其β系数是其市场组合风险补偿的乘积, 而市场组合风险补偿是市场组合的期望收益率与无风险收益率之差。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E(rA)=E(rB)，而，那么投资者会选择方差较小的组合。 （）


    答案：对
    解析：
    如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E(rA)=E(rB)，而，那么投资者会选择方差较小的组合，即A。这种选择原则，我们称为投资者的共同偏好规则。

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