选择适合描述资产价格途径的随机过程，依随机过程模拟虚拟的资产价格途径综合模拟结果，构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR，这是历史模拟法操作的三个步骤。（ ）

题目

选择适合描述资产价格途径的随机过程，依随机过程模拟虚拟的资产价格途径综合模拟结果，构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR，这是历史模拟法操作的三个步骤。（ ）

相似考题

1.德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（ ）

2.德尔塔一正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。 ( )

3.某新药临床试验中，将5个医院的200例病人随机分为A、B两组，A组给予试验药+对照药的模拟剂，B组给予对照药+试验药的模拟剂，整个过程中医生不知道病人属于试验组或对照组。为控制偏倚，本试验中采用的技术方法是A、同时、同地对照、多中心B、随机化、单盲、重复C、随机化、重复、单盲双模拟D、重复、单盲双模拟、对照E、随机化、单盲、对照

4.（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

参考答案和解析
正确答案：×
更多“选择适合描述资产价格途径的随机过程,依随机过程模拟虚拟的资产价格途径综合模拟结果, ”相关问题

  • 第1题：

    网上零售商实施价格歧视战略的一种途径是，一个较便利的搜索过程与一个（）的价格支付水平相联系。

    A.较高

    B.较低

    C.一般

    D.随机


    参考答案：A

  • 第2题：

    蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（ ）。 A．需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B．涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 C．对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生 D．模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近


    正确答案：ACD
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。

  • 第3题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。

  • 第4题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第5题：

    使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（　）。

    A、列出需要进行模拟的因素
    B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布
    C、选择概率分析使用的财务评价指标
    D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布

    答案：B
    解析：
    本题考查的是蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛模拟法的实施步骤一般分为三步：（1）分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布；（2）通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布。

  • 第6题：

    计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:线性回归模拟法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第7题：

    在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
    A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
    C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法


    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

  • 第8题：

    提高分析结果准确度的途径就是减少分析过程中的系统误差和随机误差，并杜绝过失误差。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    • A、局部估值法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:D

  • 第10题：

    关于隐随机优化调度，下列说法错误的是（）。

    • A、隐随机优化主要使用了径流的人工生成技术
    • B、隐随机优化中径流模拟主要依据实测径流的统计特性
    • C、径流模拟能改善实测径流样本的精度
    • D、实测径流样本足够长时，可近似将实测径流样本作为隐随机调度的径流过程

    正确答案:C

  • 第11题：

    蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

    • A、历史
    • B、统计数据
    • C、数理抽样
    • D、随机数模拟

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    网上零售商实施价格歧视战略的一种途径是，一个较便利的搜索过程与一个（）的价格支付水平相联系。
    A

    较高

    B

    较低

    C

    一般

    D

    随机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

    A．局部估值法

    B．历史模拟法

    C．德尔塔正态分布法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

  • 第14题：

    蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。 A．历史 B．统计数据 C．数理抽样 D．随机数模拟


    正确答案：D
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。

  • 第15题：

    是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

    A．历史模拟法

    B．方差——协方差法

    C．计量法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第16题：

    下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。
    ①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
    ②算法简单方便
    ③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
    ④市场价格的变化来自历史观察值

    A.①③
    B.①②③
    C.②③
    D.③④

    答案：A
    解析：
    蒙特卡罗模拟法市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到的；它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。

  • 第17题：

    计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法


    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第18题：

    蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括()。

    A:选择适合描述资产价格途径的随机过程
    B:依随机过程模拟虚拟的资产价格途径
    C:综合模拟结果，构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR
    D:需要繁杂的电脑技术

    答案：A,B,C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括A、B、C三项中的内容。

  • 第19题：

    网上零售商实施价格歧视战略的一种途径是，一个较便利的搜索过程与一个（）的价格支付水平相联系。

    • A、较高
    • B、较低
    • C、一般
    • D、随机

    正确答案:A

  • 第20题：

    在某临床试验中，将180例患者随机分为两组，实验组给予试验药＋对照药的模拟剂，对照给予对照药＋试验药的模拟剂，整个过程中受试对象和研究者均不知道受试对象的分组。本试验中采用的控制偏倚的方法有（）

    • A、 单盲、多中心
    • B、 随机化、多中心
    • C、 随机化、单盲
    • D、 随机化、双盲双模拟
    • E、 双盲双模拟、多中心

    正确答案:D

  • 第21题：

    作为抽样推断基础的必须是（）。

    • A、模拟抽样
    • B、随机抽样
    • C、非随机抽样
    • D、虚拟抽样

    正确答案:B

  • 第22题：

    蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。

    • A、需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
    • B、涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
    • C、对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
    • D、模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

    正确答案:A,C,D

  • 第23题：

    单选题
    作为抽样推断基础的必须是（）。
    A

    模拟抽样

    B

    随机抽样

    C

    非随机抽样

    D

    虚拟抽样


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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