德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（ ）

题目

德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（ ）

相似考题

1.德尔塔一正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。 ( )

2.（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。A．局部估值法B．历史模拟法C．德尔塔正态分布法D．蒙特卡罗模拟法

3.（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法

4.德尔塔一正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。 （ ）

更多“德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。
    ①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
    ②算法简单方便
    ③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
    ④市场价格的变化来自历史观察值

    A.①③
    B.①②③
    C.②③
    D.③④

    答案：A
    解析：
    蒙特卡罗模拟法市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到的；它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。

  • 第3题：

    计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:线性回归模拟法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第4题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔-正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第5题：

    计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法


    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。

相关内容