下列结论正确的是（ ）。A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交

题目

下列结论正确的是（ ）。

A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害

B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关

C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间

D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交

相似考题

1.夏普指数是（ ）。A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

2.关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小B．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大C．β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

3.已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且( )。A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关B．随着A与B的相关系数p值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

4.对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数之值越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 ( )A．正确B．错误

更多“下列结论正确的是( )。 A.证券A与证券B的相关系数ρ的值越大,A与B组合形成的直线或曲 ”相关问题

  • 第1题：

    已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值标准差平面上，由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上。那么，下列结论正确的是（ ）。

    A．随着A与B的相关系数ρ值的下降，连线弯曲得越厉害

    B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害

    C．A与B的组合形成的直线或曲线由A与B的关系所决定

    D．A与B的组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合无关

    E．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例有关

    F．A与B组合形成的直线或曲线不可能与纵轴相交


    正确答案：ACDE

  • 第2题：

    关于β系数的含义,下列说法中正确的有（ ）。
    Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
    Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
    Ⅳ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

    A：Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ
    C：Ⅰ.Ⅲ
    D：Ⅱ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关,β系数为直线斜率,反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第3题：

    下列关于B系数含义的说法中，正确的有( )。
    Ⅰ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
    Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    Ⅲ β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
    Ⅳ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第4题：

    下列关于β系数的说法中，正确的是（ ）。
    A. β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
    B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
    C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


    答案：B,D
    解析：
    。β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。

  • 第5题：

    夏普指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：
    夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

  • 第6题：

    下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（　）。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。

  • 第7题：

    关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。
    Ⅰ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
    Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    Ⅲ β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
    Ⅳ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

    A.I、Ⅱ
    B.I、 Ⅲ
    C.Ⅱ、IV
    D.Ⅲ、IV

    答案：D
    解析：
    证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第8题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    关于β系数，以下说法正确的有（）。

    • A、β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越小（大）
    • B、β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）
    • C、β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    • D、β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    正确答案:B,D

  • 第10题：

    单选题
    关于资本资产定价模型中的p系数，下列描述正确的是（  ）。
    A

    β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

    B

    β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

    C

    β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

    D

    β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于相关系数的说法正确的是（）
    A

    取值范围在+1与-1之间

    B

    当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

    C

    当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

    D

    理想的投资组合是相关系数为0的组合


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（  ）。
    A

    β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

    B

    β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

    C

    β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

    D

    β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：B
    解析：

  • 第14题：

    关于β系数的含义，下列说法中正确的有（ ）。
    Ⅰ.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
    Ⅱ.β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
    Ⅳ.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率,反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第15题：

    已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（　　）。

    A、不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关
    B、随着A与B的相关系数P值的增大，连线弯曲得越厉害
    C、A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定
    D、A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

    答案：C
    解析：
    A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定，即A与B的相关系数决定，与投资于A和B的比例无关；具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置。

  • 第16题：

    关于β系数的含义，下列说法正确的有()。

    A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
    B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱

    答案：A,C
    解析：
    B项，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；D项，β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第17题：

    关于β系数，以下说法正确的是()。

    A:β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    B:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
    C:β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
    D:β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：C,D
    解析：
    β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）。

  • 第18题：

    关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。


    A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

    B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

    C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

    D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

    答案：C
    解析：
    β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项，β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越小；BD两项，风险包括系统风险和非系统风险，贝塔系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。

  • 第19题：

    关于β系数的含义,下列说法中正确的有（ ）。
    Ⅰ.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
    Ⅱ.β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
    Ⅳ.β系数绝对直越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

    A.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ
    C.Ⅰ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线利率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数的绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第20题：

    以下说法正确的有（）。

    • A、两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
    • B、两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
    • C、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
    • D、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有（）。

    • A、A与B的结合线由A和B的关系所决定
    • B、A与B的结合线与建立的某具体组合无关
    • C、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
    • D、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    关于β系数的含义，下列说法中正确的有()。 I β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱 Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关 III β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关 Iv .β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
    A

    I、II、III

    B

    I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    III、IV


    正确答案： D
    解析： 证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是(    )。
    A

    证券投资组合能消除大部分系统风险

    B

    证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

    C

    当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险

    D

    当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险


    正确答案： D
    解析：

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