对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数之值越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 ( )A．正确B．错误

题目

对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数之值越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 ( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.在下列关于投资方案风险的论述中，正确的有：()A、预期报酬率的标准差越大，投资风险越大B、预期报酬率的标准离差率越大，投资风险越大C、预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小D、预期报酬率的概率分布越宽，投资风险越小E、预期报酬率的期望值越大，投资风险越大

2.下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（　）。A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

3.对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（　　）。 A.相关系数等于0时，不能分散任何风险 B.相关系数等于1时，不能分散任何风险 C.相关程度越小，分散风险的程度越小 D.相关系数越大，分散风险的程度越小

4.对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 （ ）此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：A
解析：由两种证券投资的机会集曲线就可以得出结论。
更多“对于两种证券形成的投资组合,基于相同的预期报酬率,相关系数之值越小,风险也越小;基于相同的风险 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
    B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
    C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
    D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

    答案：A
    解析：
    完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第2题：

    1、基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险也越小。


    正确

  • 第3题：

    基于相同的预期收益率，相关系数越大，总体隐含的风险也越小。


    错误

  • 第4题：

    基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险也越小。


    正确

  • 第5题：

    2、基于相同的风险水平，相关系数越小，可取得的预期收益率越小。


    错误

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