假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A.卖出50%资产给合A，持有现金B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

题目

假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

A.卖出50%资产给合A，持有现金

B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

相似考题

1.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资给合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该给合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日同，该外汇投资给合的当日收益率有95%的可能性落在( )A.-0.05%~0.25%B.-0.2%~0.4%C.-0.05%~0.1%D.0.1%~0.25%

2.根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的 B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合 C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合 D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

3.根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好

4.根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )A．正确B．错误

参考答案和解析
正确答案：C
更多“假设商业银行持有资产给合A,根据投资给合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A.卖 ”相关问题

  • 第1题：

    假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）

    A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
    B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
    C.卖出50％资产组合A，持有现金
    D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X

    答案：D
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第2题：

    假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　）

    A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合Y
    B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
    C.卖出50％资产组合A，持有现金
    D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X

    答案：D
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第3题：

    你认为下面四个投资组合降低风险的效果最差的可能是（）

    A．组合中资产全部由股票构成

    B．组合中资产包括债券和股票

    C．组合中资产包括黄金和股票

    D．组合中资产包括房地产和股票


    组合中资产全部由股票构成

  • 第4题：

    假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（　　）

    A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合Y
    B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
    C.卖出50％资产组合A，持有现金
    D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X

    答案：D
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第5题：

    假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

    A:卖出50%资产组合A，持有现金
    B:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
    C:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
    D:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

    答案：C
    解析：
    因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

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