CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值

题目

CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。

A．企业贷款数额

B．企业资产市场价值

C．企业资产市场价值的波动性

D．市场收益率

E．企业资产账面价值

相似考题

1.Credit Monitor模型将企业的股东权益视为( )。A．企业资产价值的看涨期权B．企业资产价值的看跌期权C．企业股权价值的看涨期权D．企业股权价值的看跌期权

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4.creditM0nitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值

参考答案和解析
正确答案：ABC
更多“CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( ”相关问题

  • 第1题：

    Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（ ）。

    A．企业资产价值的看涨期权

    B．企业资产价值的看跌期权

    C．企业股权价值的看涨期权

    D．企业股权价值的看跌期权


    正确答案：A
    Credit Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权。故选A。

  • 第2题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第3题：

    Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（　　）。

    A.企业贷款数额
    B.企业资产市场价值
    C.企业资产市场价值的波动性
    D.市场收益率
    E.企业资产账面价值

    答案：A,B,C
    解析：
    影响贷款信用风险溢价的要素包括企业贷款数额、企业资产的市场价值、企业资产价值的波动性、短期无风险利率、贷款剩余期限。DE都不在这些影响因素中。

  • 第4题：

    Credit Monitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。

    A．企业贷款数额

    B．企业资产市场价值

    C．企业资产市场价值的波动性

    D．市场收益率

    E．企业资产账面价值


    正确答案：ABC
    Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括：企业贷款数额、企业资产市场价值和企业资产市场价值的波动性。故选ABC。

  • 第5题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

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