银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。（ ）

题目

银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。（ ）

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1.银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 ( )A．正确B．错误

2.下列关于久期缺口的表述中,正确的是:()。A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加C.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将减少D.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将减少;

3.银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。（ ） A．对 B．错

4.银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 ( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。

    A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

    B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

    C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感

    D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高


    正确答案：D

  • 第2题：

    银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险．( )


    正确答案：×
    B【解析】银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的利率风险。

  • 第3题：

    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是()。


    A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高

    B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

    C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

    D.久期缺口与利率风险没有必然联系

    答案：C
    解析：
    一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

  • 第4题：

    银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。（ ）


    正确答案：×
    久期缺口是用来衡量市场风险指标的。

  • 第5题：

    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。

    A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高
    B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
    C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
    D.久期缺口与利率风险没有必然联系

    答案：C
    解析：
    一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

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