远期利率协议交易中，若参照利率为5．37%，协议利率为5．36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为（ ）。 A．246．7元 B．308．6元 C．123．5元 D．403．3元

题目

远期利率协议交易中，若参照利率为5．37%，协议利率为5．36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为（ ）。 A．246．7元 B．308．6元 C．123．5元 D．403．3元

相似考题

1.远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。

2.远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1 000万元，则现金结算额为( )元。A 246.7B 308.6C 123.5D 403.3

3.远期利率协议中，如果市场参照利率高于协议利率，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率的差额。（）

4.远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。（ ）

更多“远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360 ”相关问题

  • 第1题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。

    A、收入37.5万
    B、支付37.5万
    C、收入50万
    D、支付50万

    答案：C
    解析：
    美元远期利率协议的报价为LIBOR(3*6)4.50%/4.75%代表3个月对9个月，报价银行（买方）利率为4.5%，卖方利率为4.75%，3个月后，买方,即为收入，则企业收入为:(5.75%-5.5%)*2亿=50万。

  • 第2题：

    假定你买进了一份“3对6”的远期利率协议，协议规定你须以3%的利率借入$10,000,000。假定FRA到期时，市场的实际结算利率为3.5%。假定每个月的天数为30天，那么你的获利（或损失）是多少？

    A．你将获利$12,391.57

    B．你将获利$12,500

    C．你将获利$50,000

    D．你将损失$12,391.57


    你将获利$12,391.57

  • 第3题：

    【填空题】在远期利率协议交易中,若参照利率高于协议利率,支付资金的一方为（)。


    卖方

  • 第4题：

    假定今天是2011年3月14日星期一，双方同意成交一份1×4名义金额100万美元合同利率（rk)为3.75%的远期利率协议，确定参照利率（rr)为6.50%，则卖方应向买方支付的结算金为1986.84。


    错误

  • 第5题：

    远期利率协议用（）来进行结算:

    A．协议利率

    B．协议利率与参照利率的差额

    C．参照利率

    D．未来利率


    D

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