考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得5%的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。A．风险资产组合的期望收益率是7.8%B．风险资产组合的标准差是0.397%C．市场对该组合的风险的报酬是1.8%D．该组合的贝塔系数是0.6%E．以上各项皆正确

题目

考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得5%的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。

A．风险资产组合的期望收益率是7.8%

B．风险资产组合的标准差是0.397%

C．市场对该组合的风险的报酬是1.8%

D．该组合的贝塔系数是0.6%

E．以上各项皆正确

相似考题

1.现有以下两项投资选择：(1)风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得－5%的收益；(2)国库券6%的收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。A．风险资产组合的期望收益率是7.8%B．风险资产组合的标准差是0.379%C．市场对该组合的风险报酬是1.8%D．该组合的贝塔系数是0.6%E．以上各项皆正确

2.考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获 得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概.率获得5% 的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是（ ）。 A.风险资产组合的期望收益率是7. 8% B.风险资产组合的标准差是0. 397% C.市场对该组合的风险的报酬是1. 8% D.该组合的贝塔系数是0. 6% E.以上各项皆正确

3.考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；（2 )国库券6%的年收益。风险投资的风险溢价是多少？A．11%B．1%C．9%D．5%

4.现有以下两项投资选择：(1)风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得一5%的收益；(2)国库券6%的收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是（ ）。A．风险资产组合的期望收益率是7.8%B．风险资产组合的标准差是0.379%C．市场对该组合的风险报酬是1.8%D．该组合的贝塔系数是0.6%E．以上各项皆正确

参考答案和解析
正确答案：ACD
解析：本题考查投资组合的期望收益率、标准差和协方差的计算。需要用到的公式有：期望收益率=∑概率×该概率下的收益率，方差=∑概率×该概率下的离差，协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。风险报酬等于风险资产组合的收益率与无风险利率的差额。根据资本资产定价模型，风险资产组合的期望收益率=无风险收益率+β×市场风险溢价，代入数值，可求出β。
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  • 第1题：

    如果国库券的收益是5%，风险厌恶的投资者不会选择下列哪一项？

    A．一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益

    B．一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益

    C．一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益

    D．一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3. 75%的收益


    C

  • 第2题：

    考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；（2）国库券6%的年收益。你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是（）。

    A．5500美元

    B．7500美元

    C．25000美元

    D．3000美元


    )国库券6%的年收益。

  • 第3题：

    考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；（2 )国库券6%的年收益。你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是

    A．7500美元

    B．25000美元

    C．5500美元

    D．3000美元


    5%

  • 第4题：

    考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合P，以60%的概率获得15%的收益， 40%的概率获得5%的收益；（2 )国库券6%的年收益。 你投资50 000美元于风险资产组合P，你的预期收益是

    A．5500美元

    B．7500美元

    C．25000美元

    D．3000美元


    )国库券6%的年收益。

  • 第5题：

    如果国库券的收益是 5%，风险厌恶的投资者不会选择下列哪一项？

    A．一项资产有 0.6的概率获得 10 %的收益，有0.4的概率获得2%的收益

    B．一项资产有 0.4的概率获得 10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益

    C．一项资产有 0.2的概率获得 10 %的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益

    D．一项资产有 0.1的概率获得 10%的收益，有0.9的概率获得4%的收益

    E．一项资产有 0.3的概率获得 10%的收益，有0.7的概率获得3%的收益


    C

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