考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获 得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概.率获得5% 的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是（ ）。 A.风险资产组合的期望收益率是7. 8% B.风险资产组合的标准差是0. 397% C.市场对该组合的风险的报酬是1. 8% D.该组合的贝塔系数是0. 6% E.以上各项皆正确
题目
A.风险资产组合的期望收益率是7. 8%
B.风险资产组合的标准差是0. 397%
C.市场对该组合的风险的报酬是1. 8%
D.该组合的贝塔系数是0. 6%
E.以上各项皆正确
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参考答案和解析
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第1题：
如果短期融资券的无风险收益率是5%，风险厌恶的投资者不会选择的资产是( )。
A．一项资产有0.8的概率获得10%的收益，有0.2的概率获得2%的收益
B．一项资产有0.5的概率获得10%的收益，有0.5的概率获得2%的收益
C．一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得2.5%的收益
D．一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
正确答案：C
解析：风险厌恶的投资者必定会选择收益率比无风险收益更大的资产，对于四项分别求期望收益率，A项：10%×0.8+2%×0.2=8.4%＞5%；B项：10%×0.5+2%×0.5=6.0%＞5%；C项：0.2×10%+0.8×2.5%=4.0%，小于无风险收益率，因此不会选择此资产；D项：10%×0.3+3.75%×0.7=5.625%＞5%。 -
第2题：
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A（ ）。
A．期望收益率为27%
B．期望收益率为30%
C．估计期望方差为2.11%
D．估计期望方差为3%
正确答案：AC
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第3题：
如果投资者是风险中性的，为了使效用最大化，他会选择下列( )的投资。
A．60%的概率获得10%的收益；40%的概率获得5%的收益
B．40%的概率获得10%的收益；60%的概率获得5%的收益
C．60%的概率获得12%的收益；40%的概率获得5%的收益
D．40%的概率获得12%的收益；60%的概率获得5%的收益
参考答案：C
解析：A项的预期收益率=0.6×0.1+0.4×0.05=8%；B项的预期收益率=0.4×0.1+0.6×0.05=7%；C项的预期收益率=0.6×0.12+0.4×0.05=9.2%；D项的预期收益率=0.4×0.12+0.6×0.05=7.8%。投资者是风险中性的，应该选择最高的预期收益率的组合。 -
第4题：
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率20%，年收益率为30%的概率为40%，年收益率为10%的概率为40%，那么证券A()。A:期望收益率为26%
B:期望收益率为30%
C:估计期望方差为2.24%
D:估计期望方差为15.6%答案：A,C解析：期望收益率=50%*20%+30%*40%+10%*40%=26%；估计期望方差=(50%-26%)2*20%+(30%-26%)2*40%+(10%-26%)2*40%=2.24%。 -
第5题：
根据概率和收益的权衡，风险厌恶者在投资时通常会选择（ ）。
A.50％的概率得2000元，50％的概率得0元
B.30％的概率得2000元，70％的概率得0元
C.20％的概率得2000元，80％的概率得0元
D.1000元的确定收益答案：D解析：风险厌恶型投资者对待风险态度消极，不愿为增加收益而承担风险，非常注重资金安全，极力回避风险。选项D相对于选项A、B、C而言具有确定的收益，不用承担任何风险，风险厌恶者将会选择确定的收益而不是承担风险。 -
第6题：
理财规划师预计某只股票呈现10%的收益率的概率是0.5，出现20%收益率的概率是0.2，而出现-5%的收益率的概率是0.3，那么该资产收益率的数学期望值是()。A.0.25
B.0.075
C.0.5
D.0.3答案：B解析： -
第7题：
某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A:15%
B:7%
C:17%
D:10%答案：C解析：预期收益率=0.820%+0.110%=17%。 -
第8题：
假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。
- A、3.0%
- B、3.5%
- C、4.0%
- D、4.5%
正确答案:D -
第9题：
理财规划师预计某权证将来有10%收益率的概率是0.35，有20%收益率的概率是0.5，而出现-10%的收益率的概率是0.15，那么该权证收益率的数学期望是（ ）。
正确答案:12％ -
第10题：
单选题国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）A愿意，因为他们获得了风险溢价
B不愿意，因为他们没有获得风险溢价
C不愿意，因为风险溢价太小
D不能确定
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题理财规划师预计某只股票呈现10%的收益率的概率是0.5，出现20%收益率的概率是0.2，而出现-5%的收益率的概率是0.3，那么该资产收益率的数学期望值是（）。A0.25
B0.075
C0.5
D0.3
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题股票X的预期未来收益符合如下概率分布，概率/预期收益：0.10/ -20%，0.20/ 5%，0.40/ 15%，0.20/ 20%，0.10/ 30%。则股票X的预期收益率是（ ）。A10%
B12%
C16%
D19%
正确答案： C解析： -
第13题：
假设某证券历史数据呈现如下特点：其年收益率为50%的概率为20%；年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么下列各项中正确的是（ ）。
A．期望收益率为27%
B．期望收益率为30%
C．估计期望方差为2.11%
D．估计期望方差为3%
正确答案：AC
期望收益率＝50%×20%＋30%×45%＋10%×35%＝27%；估计期望方差＝(50%－27%)2×20%＋(30%－27%)2×40%＋(10%－27%)2×35%＝2.11%。因此选项AC正确。 -
第14题：
如果国库券的收益率是5%,风险厌恶的投资者不会选择资产是A一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益
B一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益
C一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益
D一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
选 C
解析：风险厌恶的投资者必定会选择收益率比无风险收益更大的资产，对于四个选项分别求期望收益率，有：
A项：10%x0 6+2%x0 4=6 8%>5%
B项：10%x0 4+2%x0 6=5 2%>5%
C项：0 2x10%+0 8x3 75%=5% 与风险收益率相同，因此不会选择此资产。、、
D项：10%x0 3+3 75%x0 7=5 625%>5% -
第15题：
假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A的（ ）。
Ⅰ.期望收益率为27%
Ⅱ.期望收益率为30%
Ⅲ.估计期望方差为2.11%
Ⅳ.估计期望方差为3%
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅲ
C、Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅲ,Ⅳ答案：B解析：B
根据期望收益率计算公式
和方差计算公式
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第16题：
某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。A. 17%
B. 15%
C. 10%
D. 7%答案：D解析：由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益，即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。因此该金融产品的预期收益率＝20％×0.8＋10％×0.1－100％×0.1＝7％。 -
第17题：
如果国库券的收益率是5％，风险厌恶的投资者不会选择的资产是（ ）。A.一项资产有0．6的概率获得10％的收益，有0．4的概率获得2％的收益
B.一项资产有0．4的概率获得10％的收益，有0．6的概率获得2％的收益
C.一项资产有0．2的概率获得10％的收益，有0．8的概率获得3．75％的收益
D.一项资产有0．3的概率获得10％的收益，有0．7的概率获得3．75％的收益答案：C解析：风险厌恶的投资者必定会选择收益率比无风险收益更大的资产，本题可以通过4个选项求期望收益率来确定。投资的预期收益率计算如下：E(Ri)=(PIR1+P2R2+…PnRn)×100％=∑PiRi×100％，根据该公式：A项：10％×0．6+2％×0．4=6．8％>5％；B项：10％×0．4+2％×0．6=5．2％>5％；C项：10％×0．2+3．75％×0．8=5％，与无风险收益率相同，因此不会选择此资产；D项：10％×0．3+3．75％×0．7=5．625％>5％。 -
第18题：
假设理财规划师预计某开放式基金未来出现20%的收益率的概率是0.25，出现10%收益率的概率是0.5，而出现-4%的收益率的概率是0.25。那么该开放式基金的预期收益率应该是()。A.10%
B.20%
C.8.25%
D.9%答案：D解析：20%×0.25+10%×0.5+(-4%)×0.25=0.09=9% -
第19题：
在预期收益相同情况下，收益概率分布与风险程度的关系是（）
- A、收益概率分布越集中，风险程度越低
- B、收益概率分布越分散，风险程度越低
- C、收益概率分布的峰度越高，风险程度越高
- D、收益概率分布的峰度越低，分布越集中，风险程度越高
正确答案:A -
第20题：
国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）
- A、愿意，因为他们获得了风险溢价
- B、不愿意，因为他们没有获得风险溢价
- C、不愿意，因为风险溢价太小
- D、不能确定
正确答案:B -
第21题：
假设理财规划师预计某开放式基金未来出现20%的收益率的概率是0.25，出现10%收益率的概率是0.5，而出现-4%的收益率的概率是0.25。那么该开放式基金的预期收益率应该是（）。
- A、10%
- B、20%
- C、8.25%
- D、9%
正确答案:D -
第22题：
单选题某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。A17%
B7%
C10%
D15%
正确答案： B解析： -
第23题：
填空题理财规划师预计某权证将来有10%收益率的概率是0.35，有20%收益率的概率是0.5，而出现-10%的收益率的概率是0.15，那么该权证收益率的数学期望是（ ）。正确答案： 12％解析： 暂无解析