运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。A．市场流动性严重不足的情形B．市场价格发生剧烈变动的情形C．模型假设和参数不再适用的情形D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E．历史上发生过重大损失的情景

题目

运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。

A．市场流动性严重不足的情形

B．市场价格发生剧烈变动的情形

C．模型假设和参数不再适用的情形

D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

E．历史上发生过重大损失的情景

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1.下列哪项不是运用情景分析方法进行压力测试时需要考虑的情景?A.历史上发生过重大损失的情景B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动性严重不足的情形D.汇率变化对银行净外汇头寸的影响

2.运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。A．模型假设和参数不再适用的情形B．市场价格发生剧烈变动的情形．C．市场流动性严重不足的情形D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E．历史上发生过重大损失的情景

3.通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。（ ）

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  • 第1题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和（ ）。

    A.假设情景

    B.市场价格发生剧烈变动的情形

    C.市场流动性严重不足的情形

    D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景


    正确答案：A

  • 第2题：

    运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。

    A．模型假设和参数不再适用的情形

    B．市场价格发生剧烈变动的情形

    C．市场流动性严重不足的情形

    D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

    E．历史上发生过重大损失的情景


    正确答案：ABCDE
    运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括：①模型假设和参数不再适用的情形；②市场价格发生剧烈变动的情形；③市场流动性严重不足的情形；④外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景；⑤历史上发生过重大损失情景。故选ABCDE。

  • 第3题：

    运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。
    A.市场流动性严重不足的情形
    B.市场价格发生剧烈变动的情形
    C.模型假设和参数不再适用的情形
    D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
    E.历史上发生过重大损失的情景


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    答案为ABCDE。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括：历史上发生过重大损失的情素和假设情景。假设情景又包括：①模型假设和参数不再适用的情形；②市场价格发生剧烈变动的情形；③市场流动性严重不足的情形；④外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景。

  • 第4题：

    运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括（ ）。

    A．模型假设和参数不再适用的情形

    B．市场价格发生剧烈变动的情形

    C．市场流动性严重不足的情形

    D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

    E．历史上发生过重大损失的情景


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    没有明确出现特定情景或者压力情形的概率是情景分析和压力测试也存在一定的不足。（）



    答案：对
    解析：
    情景分析和压力测试也存在一定的不足，主要就是没有明确出现特定情景或者压力情形的概率。

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