下列哪项不是运用情景分析方法进行压力测试时需要考虑的情景?A.历史上发生过重大损失的情景B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动性严重不足的情形D.汇率变化对银行净外汇头寸的影响

题目
下列哪项不是运用情景分析方法进行压力测试时需要考虑的情景?

A.历史上发生过重大损失的情景

B.市场价格发生剧烈变动的情形

C.市场流动性严重不足的情形

D.汇率变化对银行净外汇头寸的影响

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1.下列方法中,适用于在极端影响事件的情景下,分析评估风险的是()。A、情景分析B、压力测试C、敏感性分析D、问卷调查

2.根据《商业银行压力测试指引》,根据所考虑因素的复杂性,压力测试方法可分为()。A、偏离度分析B、敏感性分析C、因素分析D、情景分析

3.关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景 B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率 C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析 D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

4.根据所考虑因素的复杂性，压力测试方法可分为____A、敏感性分析B、历史分析C、情景分析D、模型分析

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  • 第1题：

    下列是风险度量的方法（）。

    A.敏感性分析
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
    E.情景度量



    答案：A,B,C,D
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

  • 第2题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。?

    A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
    C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    D.情景分析中可以人为设定情景

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。考点：金融衍生品业务风险管理——风险度量——情景分析和压力测试

  • 第3题：

    压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。()


    答案：对
    解析：
    压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。说法正确，故选A。

  • 第4题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

    A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
    C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    D.情景分析中可以人为设定情景

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

  • 第5题：

    下列不是风险度量的方法（）。

    A.敏感性分析
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.缺口分析



    答案：D
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

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