如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于( )。A．升值B．保持不变C．贬值D．随机变化

题目

如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于( )。

A．升值

B．保持不变

C．贬值

D．随机变化

相似考题

1.假设中国利率不变,而美联储提高联邦基金利率,则依据利率评价理论有()。A、中国上海即期外汇市场，人民币贬值B、中国上海远期外汇市场，人民币升值C、美国纽约即期外汇市场，美元升值D、美国纽约远期外汇市场，美元升值

2.交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略有( )。 A.卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约 B.买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约 C.买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约 D.卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约

3.假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。A.6.5123 B.6.0841 C.6.3262 D.6.3226

4.如果人民币基础利牢低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币对美元应更加倾向于( )。A．升值B．保持不变C．贬值D．随机变化

更多“如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点,则根据利率评价理论,远期人民币兑美元应更加倾向 ”相关问题

  • 第1题：

    某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。

    A.买入欧元兑美元远期合约
    B.买入美元兑人民币远期合约
    C.卖出欧元兑人民币远期合约
    D.卖出美元兑人民币远期合约

    答案：A,B
    解析：
    该德国投资者计算盈亏的本位币是欧元，当前持有人民币的多头头寸，因此需要持有欧元的远期合约空头头寸来对冲风险。市场上没有欧元兑人民币的远期合约，因此需要两组货币对应的远期合约用来复制出欧元兑人民币的远期合约。买入美元兑人民币的头寸+买入欧元兑美元的头寸=买入欧元卖出人民币的头寸。

  • 第2题：

    假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=61972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为53640%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为01848%，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为()。

    A.6.5364
    B.6.51757
    C.6.2350
    D.6.1972

    答案：B
    解析：
    1个月期（31天）美元兑人民币远期汇率约为：6.1972×［（1+5.3640%×31/360）/（1+0.1848%×31/360）］≈6.51757。@##

  • 第3题：

    美元兑人民币即期汇率为6.8，中国利率为5%，美国利率为2%，则一年的远期汇率约为

    A．6.61

    B．7.14

    C．6.94

    D．7


    D

  • 第4题：

    2016年12月9日，美元兑人民币的即期汇率为1美元=6．8990元人民币，相关市场提供的利率如下表所示：

    则一个月(30天)远期美元兑人民币汇率为()。

    A.1美元=6．8990元人民币
    B.1美元=6．2868元人民币
    C.1美元=6．9268元人民币
    D.1美元=7．2868元人民币

    答案：C
    解析：
    根据汇率与利率之间的关系知，远期

    以，一个月(30天)远期美元兑人民币汇率为1美元=6．9268元人民币。

  • 第5题：

    假设美元兑人民币即期汇率为6．2022，美元年利率为3％，人民币年利率为5％。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。

    A. 6．5123
    B. 6．0841
    C. 6．3262
    D. 6．3226

    答案：D
    解析：
    中R表示利率，d表示交易期限。所以，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格为6．2022[(1+5％)／(1+3％)]≈6．3226。

相关内容