银行必须对外部数据配合采用（ ），求出严重风险事件下的风险暴露。A．事后检验B．敏感分析C．情景分析D．压力测试

题目

银行必须对外部数据配合采用（ ），求出严重风险事件下的风险暴露。

A．事后检验

B．敏感分析

C．情景分析

D．压力测试

相似考题

1.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。A．敏感性分析B．专家的情景分析C．基本指标法D．标准法

2.银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。A．事后检验B．敏感分析C．情景分析D．压力测试

3.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子 B．提高风险系数 C．设定乘数因子 D．提高置信水平

4.关于内部评级体系使用的历史数据的采集,下列说法正确的是()。A.在过去，银行并没有有方法、有组织地收集有关其贷款风险暴露的全面数据B.对于给一个客户的一笔风险暴露，银行可以评估相对的信贷质量C.巴塞尔新资本协议不允许银行使用外部来的数据D.巴塞尔新资本协议允许银行使用外部来的数据，但银行必须证明：这些外部数据和银行自己的风险暴露相关。

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  • 第1题：

    银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括（ ）。 A．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 B．商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 C．银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查 D．银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施


    正确答案：C
    银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密地整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分。选项A属于定量标准；选项8属于外部数据要求；选项D属于定性标准。

  • 第2题：

    巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。

    A．情景分析

    B．压力测试

    C．事后检验

    D．敏感性分析


    正确答案：C

  • 第3题：

    在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观（ ）。

    A．事后检验

    B．敏感分析

    C．情景分析

    D．压力测试


    正确答案：C
    在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观情景分析。

  • 第4题：

    压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。

    A．模拟分析和事后检验

    B．敏感性分析和情景分析

    C．敏感性分析和事后检验

    D．风险价值和情景分析


    正确答案：B
    压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

  • 第5题：

    商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　）

    A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据
    B.内部操作风险损失数据；外部数据
    C.业务经营环境；外部数据
    D.业务经营环境；内部控制因素

    答案：B
    解析：
    商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

  • 第6题：

    商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（ ）。

    A.或有风险暴露
    B.严重且长期的市场衰退
    C.突破风险承受能力的其他事件
    D.风险事件
    E.外部事件

    答案：A,B,C
    解析：
    商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。

  • 第7题：

    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。


    A.主权暴露风险

    B.公司风险暴露

    C.股权风险暴露

    D.金融机构风险暴露

    答案：C
    解析：
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

  • 第8题：

    下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。


    A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流

    B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力

    C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险

    D.分析新产品或新业务带来的潜在风险

    E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    我国《商业银行压力测试指引》第七条明确规定，压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用：(1)前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。(2)对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。(3)关注新产品和新业务带来的潜在风险。(4)评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。(5)协助银行制定改进措施。(6)支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。

  • 第9题：

    （）是在标准化的操作风险事件分类基础上，对银行已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。

    • A、损失数据库
    • B、内部损失数据
    • C、外部损失数据
    • D、高级计量法

    正确答案:A

  • 第10题：

    关于内部评级体系使用的历史数据的采集，下列说法正确的是（）

    • A、在过去，银行并没有有方法、有组织地收集有关其贷款风险暴露的全面数据
    • B、对于给一个客户的一笔风险暴露，银行可以评估相对的信贷质量
    • C、巴塞尔新资本协议不允许银行使用外部来的数据
    • D、巴塞尔新资本协议允许银行使用外部来的数据，但银行必须证明：这些外部数据和银行自己的风险暴露相关

    正确答案:A,B,D

  • 第11题：

    单选题
    （）是在标准化的操作风险事件分类基础上，对银行已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。
    A

    损失数据库

    B

    内部损失数据

    C

    外部损失数据

    D

    高级计量法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
    A

    情景测试

    B

    常规测试

    C

    风险测试

    D

    敏感性测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的办法是( )。

    A．压力测试

    B．专家的情景分析

    C．基本指标法

    D．标准法


    正确答案：B

  • 第14题：

    在操作风险评估时，对于外部数据的使用必须要配合专家的情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露。（ ）


    正确答案：√
    在操作风险评估时，对于外部数据的使用必须要配合专家的情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露。

  • 第15题：

    由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险属于（ ）。

    A．销售风险

    B．声誉风险

    C．产品风险

    D．操作风险


    正确答案：B
    声誉风险指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

  • 第16题：

    根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求这种要求不包括( )

    A．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

    B．商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

    C．银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

    D．银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施

    26．下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )


    正确答案：C
    C【解析】根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密地整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分，所以C项错误。A项属于定量标准；B项属于外部数据要求；D项属于定性标准。

  • 第17题：

    （ ）旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

    A.敏感性测试
    B.情景分析
    C.情景测试
    D.敏感性分析

    答案：A
    解析：
    敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

  • 第18题：

    下列不属于操作风险评估要素的是()。

    A.内部操作风险损失事件数据
    B.外部相关损失数据
    C.情景分析
    D.外部事件

    答案：D
    解析：
    操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

  • 第19题：

    （ ）是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

    A.法律风险
    B.战略风险
    C.声誉风险
    D.市场风险

    答案：C
    解析：
    声誉风险是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

  • 第20题：

    由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。

    A.国家风险暴露
    B.跨境转移风险
    C.高压力风险事件
    D.内部操作风险

    答案：B
    解析：
    跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动，还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。

  • 第21题：

    商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（）。

    • A、或有风险暴露
    • B、严重且长期的市场衰退
    • C、突破风险承受能力的其他事件
    • D、风险事件
    • E、外部事件

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    多选题
    关于内部评级体系使用的历史数据的采集，下列说法正确的是（）
    A

    在过去，银行并没有有方法、有组织地收集有关其贷款风险暴露的全面数据

    B

    对于给一个客户的一笔风险暴露，银行可以评估相对的信贷质量

    C

    巴塞尔新资本协议不允许银行使用外部来的数据

    D

    巴塞尔新资本协议允许银行使用外部来的数据，但银行必须证明：这些外部数据和银行自己的风险暴露相关


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（　）方法进行模拟和估计。
    A

    模拟分析和事后检验

    B

    敏感性分析和情景分析

    C

    敏感性分析和事后检验

    D

    风险价值和情景分析


    正确答案： C
    解析： 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

  • 第24题：

    多选题
    商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（）。
    A

    或有风险暴露

    B

    严重且长期的市场衰退

    C

    突破风险承受能力的其他事件

    D

    风险事件

    E

    外部事件


    正确答案： E,C
    解析： 商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。

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