某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为（ ）。A．1%B．1.67%C．2.5%D．4%

题目

某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为（ ）。

A．1%

B．1.67%

C．2.5%

D．4%

相似考题

1.某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。A．33.00%B．74.00%C．2.00%D．8.00%

2.某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为( )。A．1%.B．1.67%.C．2.5%.D．4%.

3.某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。A.0.02B.0.0333C.0.0294D.0.025

4.假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元，预期损失为300亿元。非预期损失为1000亿元，则其整体经风险调整的收益率为( )。A．0.3B．0.2C．0.5D．0.625

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  • 第1题：

    已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：（ ）。

    A． 0.5

    B． 0.08

    C． 0.2

    D． 0.13


    正确答案：A

  • 第2题：

    假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。

    A.4.2

    B.1.8

    C.6

    D.9


    正确答案：A
    即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2%×70%×300=2亿元。

  • 第3题：

    某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预 期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1．74%。（ ）


    正确答案：√
    预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％=4÷230×100％=1．74％。

  • 第4题：

    某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为20亿元，资产风险暴露为230亿元．预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )

    A．1．33%

    B．1．74%

    C．2．00 %

    D．3．08%


    正确答案：B
    B【解析】预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%=4/230×100%=1.74%．故B选项正确。

  • 第5题：

    假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

    A.10
    B.14．5
    C.18．5
    D.20

    答案：A
    解析：
    资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，1GD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

  • 第6题：

    已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）。

    A.0．5
    B.0．O8
    C.0．2
    D.0．13

    答案：A
    解析：
    预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％=40／80×100％=50％。

  • 第7题：

    某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。


    A.2．00％

    B.3．33％

    C.2．94％

    D.2．50％

    答案：C
    解析：
    由题可得，预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％=5／170×100％≈2．94％。

  • 第8题：

    某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（　　）。

    A.1.76%
    B.1.66%
    C.1.56%
    D.1.36%

    答案：A
    解析：
    预期损失率＝预期损失／资产风险暴露×100%=3/170=1.76%。 考点：风险监测主要指标

  • 第9题：

    某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（）。


    正确答案:增加

  • 第10题：

    某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

    • A、1.33%
    • B、1.74%
    • C、2.00%
    • D、3.08%

    正确答案:B

  • 第11题：

    判断题
    某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。 （  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（  ）。
    A

    2.00%

    B

    3.33%

    C

    2.94%

    D

    2.50%


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    已知某商业银行风险资产的预期损失为2亿，风险资产总额为100亿，贷款资产总额为80亿，资产总额为150亿，那么该商业银行的预期损失率为：（ ）。

    A．2%

    B．3%

    C．5%

    D．1%


    正确答案：A

  • 第14题：

    已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。

    A．15亿元

    B．12亿元

    C．20亿元

    D．30亿元


    正确答案：D
    预期损失=风险信贷资产总额×违约概率×(1-违约回收率)=300×5%×(1—20%)=12(亿元)。故选B。

  • 第15题：

    已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（ ）。

    A．0．5

    B．0．08

    C．0．2

    D．0．13


    正确答案：A
    预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=40/80 × 100%=50%。故选A。

  • 第16题：

    假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。

    A. 6
    B. 4.2
    C. 9
    D. 1.8

    答案：B
    解析：
    利用内部评级法计算出来的风险参数可以计算每一项风险资产的预期损失，由预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该商业银行信贷资产的预期损失=300×（1-30%）×2%=4.2（亿元）。

  • 第17题：

    某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。

    A. 3.33％
    B. 2.5％
    C. 2.94％
    D. 1.76％

    答案：D
    解析：
    预期损失率公式为：预期损失率＝预期损失／资产风险暴露×100％。商业银行的预期损失率为3/170×100％≈1.76％。

  • 第18题：

    某商业银行的普通股股本为3300亿元，资本公积为300亿元，盈余公积为500亿元，未分配利润为1100亿元，一般风险准备为600亿元，相对应的资本扣减项为100亿元，风险加权资产合计为5万亿元，次级债合计600亿元。则该商业银行的核心一级资本充足率为（ ）。

    A.8％
    B.1．4％
    C.9％
    D.12．6％

    答案：B
    解析：
    商业银行核心一级资本充足率=(核心-级资本-对应资本扣减项)／风险加权资产×100％，而核心一级资本包括：实收资本或普通股，资本公积，盈余公积，一般风险准备，未分配利润，少数股东资本可计入部分。次级债属于商业银行二级资本。根据题意可以计算商业银行一级资本充足率=(3300亿元+300亿元+500亿元+1100亿元+600亿元-100亿元)／500130亿元=11．4％。

  • 第19题：

    假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

    A:4.2
    B:1.8
    C:6
    D:9

    答案：A
    解析：
    即预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=2%70%300=4.2亿元。

  • 第20题：

    某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会（）。

    • A、增加
    • B、减少
    • C、不变
    • D、不清楚

    正确答案:A

  • 第21题：

    国内某银行资本净额为2560亿元，资产总额为31800亿元，所有者权益为3500亿元，风险加权资产总额为22261亿元，则该银行资本充足率为（）

    • A、8.1%
    • B、11.0%
    • C、11.5%
    • D、15.7%

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    国内某银行资本净额为2560亿元，资产总额为31800亿元，所有者权益为3500亿元，风险加权资产总额为22261亿元，则该银行资本充足率为（）
    A

    8.1%

    B

    11.0%

    C

    11.5%

    D

    15.7%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（）。

    正确答案： 增加
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
    A

    1.33%

    B

    1.74%

    C

    2.00%

    D

    3.08%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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