Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布．( )

题目

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布．( )

相似考题

1.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06

2.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误

3.Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A．正确B．错误

4.CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错

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  • 第1题：

    根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。

    A 0.09

    B 0.08

    C 0.07

    D 0.06


    正确答案：A

  • 第2题：

    根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

    A．0.09

    B．0.08

    C．0.07

    D．0.06


    正确答案：A

  • 第3题：

    Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

    A．正态

    B．均匀

    C．泊松

    D．指数


    正确答案：C
    Credit　Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第4题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

    A． Credit Metrics模型

    B．Cre(lit Risk十模型

    C．Credit Portfolio View模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B

     

  • 第5题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第6题：

    下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。

    A.RiskCalc模型
    B.KMV的Credit Monitor模型
    C.死亡率模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：D
    解析：
    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

  • 第7题：

    根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
    A. 0. 09 B. 0. 08 C. 0. 07 D. 0. 06


    答案：A
    解析：
    。在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为=e-m mn/n!，题中 e = 2. 72，组合的平均违约率为2%，则发生4笔贷款违约的概率=(2. 72 -2 X 24 )/(4 X 3 X 2 X 1)≈0. 09。

  • 第8题：

    以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。

    • A、Credit  Metrics本质上是一个VaR模型
    • B、Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    • C、Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
    • D、Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人
    • E、Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

    正确答案:A,C,D,E

  • 第9题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    • D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

    正确答案:B

  • 第10题：

    下列各项不属于违约概率模型的是（）。

    • A、RiskCalc模型
    • B、KMV的Credit Monitor模型
    • C、死亡率模型
    • D、Credit Risk+模型

    正确答案:D

  • 第11题：

    多选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
    A

    Credit Metrics的本质是VaR模型

    B

    Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

    E

    在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C,E
    解析： B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第12题：

    单选题
    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
    A

    正态

    B

    泊松

    C

    指数

    D

    均匀


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )


    正确答案：×
    答案:错误
    [解析]  Credit  Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第14题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio Vien模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第15题：

    CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。

    A．均匀分布

    B．二项分布

    C．泊松分布

    D．正态分布


    正确答案：C

  • 第16题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A. Credit Metrics的本质是VaR模型
    B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第17题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第18题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第19题：

    Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款 只有违约和不违约两种状态。

  • 第20题：

    （　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    • A、Credit  Metrics模型
    • B、Credit   Risk+模型
    • C、Credit   PortfolioView模型
    • D、Credit   Monitor模型

    正确答案:B

  • 第21题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

    • A、正态
    • B、泊松
    • C、指数
    • D、均匀

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（  ）。
    A

    似定每笔贷款不违约状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
    A

    假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析： Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

  • 第24题：

    判断题
    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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