CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错

题目

CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错

相似考题

1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03

2.根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06

3.根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06

4.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数

更多“CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错”相关问题

  • 第1题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：略

  • 第2题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio Vien模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第3题：

    CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。

    A．均匀分布

    B．二项分布

    C．泊松分布

    D．正态分布


    正确答案：C

  • 第4题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

    A． Credit Metrics模型

    B．Cre(lit Risk十模型

    C．Credit Portfolio View模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B

     

  • 第5题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（　　）分布。

    A.正态
    B.泊松
    C.指数
    D.均匀

    答案：B
    解析：
    略

  • 第6题：

    以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

    A:CreditMetrics模型
    B:CreditRisk+模型
    C:CreditPortfolioView模型
    D:CreditMonitor模型

    答案：B
    解析：
    CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第7题：

    Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款 只有违约和不违约两种状态。

  • 第8题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    • D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（  ）。
    A

    似定每笔贷款不违约状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
    A

    假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析： Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

  • 第12题：

    单选题
    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
    A

    正态

    B

    泊松

    C

    指数

    D

    均匀


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第14题：

    （ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．CreditMetrics模型

    D．CreditRisk+模型

    C．CreditPortfolioVien模型

    D．CreditMonitor模型


    正确答案：B
    答案为B。Credit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第15题：

    C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）


    正确答案：√
    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第16题：

    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布．( )


    正确答案：×
    B【解析】Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第17题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

    答案：B
    解析：
    Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

  • 第18题：

    ( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    A. Credit Metrics 模型 D. Credit Risk+模型
    C. Credit Portfolio Vien 模型 D. Credit Monitor 模型


    答案：B
    解析：
    答案为B。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第19题：

    根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。

    • A、0.09
    • B、0.08
    • C、0.07
    • D、0.06

    正确答案:A

  • 第20题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

    • A、正态
    • B、泊松
    • C、指数
    • D、均匀

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。
    A

    0.09

    B

    0.08

    C

    0.07

    D

    0.06


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（  ）。
    A

    CreditMetrics的本质是VaR模型

    B

    CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    （  ）模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    A

    CreditMetrics模型

    B

    CreditPortfolioView模型

    C

    CreditRisk+模型

    D

    CreditRisk-模型


    正确答案： B
    解析：

相关内容