多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．Credit Portfo1io View模型C．Credit Risk+模型D．Credit Monitor模型

题目

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型

B．Credit Portfo1io View模型

C．Credit Risk+模型

D．Credit Monitor模型

相似考题

1.20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetrics模型E．EDF模型

2.CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模？（ ）A．转移概率与宏观因素的关系B．转移概率与企业自身风险的关系C．转移概率与行业因素的关系D．以上都不对

3.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．credit Metrics模型B．Credit P0rtf0li0 View模型C．Credit Risk+模型D．Credit M0nit0r模型

4.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．CreditPorffolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型

更多“多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化, ”相关问题

  • 第1题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A．CredirMctric模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio模型

    D．KMV模型


    正确答案：C
    解析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

  • 第2题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。

    A．CreditMetrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk+模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrios模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。

  • 第3题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Metrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk＋模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit　Metrics模型、Credit　Portfolio　View模型、Credit　Risk+模型等。

  • 第4题：

    违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。（　　）


    答案：对
    解析：
    违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。

  • 第5题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

  • 第6题：

    下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。

    A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
    C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

    答案：C
    解析：
    选项A，Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D，Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第7题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
    A.Credit Metrics模型 B.CreditPortfolio View模型
    C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型


    答案：B
    解析：
    答案为B。略

  • 第8题：

    以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()

    A:CreditMetrics模型
    B:CreditPortfolioView模型
    C:CreditRisk+模型
    D:KMV模型

    答案：B
    解析：

  • 第9题：

    数据模型有层次模型、网状模型、关系模型，其中（）被广泛使用。


    正确答案:关系模型

  • 第10题：

    下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
    • B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
    • C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
    • D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

    正确答案:C

  • 第11题：

    填空题
    数据模型有层次模型、网状模型、关系模型，其中（）被广泛使用。

    正确答案： 关系模型
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
    A

    信用风险计量模型

    B

    信用风险量化模型

    C

    信用监控模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Portfolio View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。

    A．CEtMEriC模型

    B．CEt Portfolio ViE模型

    C．CEt Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZEA型


    正确答案：AC

  • 第15题：

    目前最广泛应用的信用风险评分模型有（ ）。

    Ⅰ.AP模型

    Ⅱ.KPMG模型

    Ⅲ.线性概率模型

    Ⅳ.Probit模型

    Ⅴ.线性辨别模型

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

    答案：C
    解析：
    C
    信用风险评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前，应用最广泛的信用风险评分模型有：线性概率模型(LinearProbabilityModel)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(LinearDiscriminateModel)。

  • 第16题：

    Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

    A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
    B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
    C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
    D.在违约率计算上不使用历史数据
    E.比较适用于投机类型的借款人

    答案：C,D,E
    解析：
    Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第17题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit?Metric模型
    B.Credit?Risk+模型
    C.Credit?Portfo1io?View模型
    D.KMV模型

    答案：C
    解析：
    麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?

  • 第18题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfolio View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第19题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型


    答案：B
    解析：
    。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一 系列参数值。

  • 第20题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
    A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型
    C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型


    答案：C
    解析：
    。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列 参数值。

  • 第21题：

    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

    • A、信用风险计量模型
    • B、信用风险量化模型
    • C、信用监控模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:D

  • 第22题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    • A、Credit Metrics模型
    • B、死亡率模型
    • C、Credit Risk+模型
    • D、KPMG模型
    • E、Credit Portfo1io View模型

    正确答案:A,C,E

  • 第23题：

    单选题
    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    A

    Credit Metrics模型

    B

    Credit Portfolio View模型

    C

    Credit Risk+模型

    D

    Credit Monitor模型


    正确答案： B
    解析： A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

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