假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0．05 0．20 0．15 0．25 0．35 收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。A．18．25%B．27．25%C．11．25%D．11．75%

题目

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

概率 0．05 0．20 0．15 0．25 0．35 收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A．18．25%

B．27．25%

C．11．25%

D．11．75%

相似考题

1.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。A．18.25%B．27.25%C．11.25%D．11.75%

2.投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.250.400.250.05收益率50%30%10%-10%-30%则该股票投资的标准差为（）。A．37.8%B．35.37%C．26.35%D．1897%

3.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。A．18.25%B．27.25%C．11.25%D．11.75%

4.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：A．18.25%B．27.25%C．11.25%D．11.75%

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第1题：

某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20％，概率为0． 6；情况一般时，内部收益率可达12％，概率为0．2；情况差时，内部收益率为6％，概率为0．2。则该方案内部收益率的期望值是( )。
A．15．60％ B．16．60％
C 18．65％ D．19．35％

正确答案：A
【解析】本题考查风险型决策的期望值标准。该期望值=20%×0.6+12%×0.2+6%×0.2=15.6%。参见教材P55。
第2题：

投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：
A．37.87%.
B．35.37%.
C．26.35%.
D．18.97%.

正确答案：D
解析：根据随机变量的期望值和方差的计算公式，则：Var(R)=E(R-E(R))²=E(R²)-(E(R))²，其中，=0.05×0.502+0.25×0.302+0.40×0.102+0.25×(-0.10)²+0.05(-0.03)²=0.046，则，Std(R)=

=

=0.1897。
第3题：

在可供选择的投资中，假定一项投资的收益可能会由于经济运行情况的不同出现几种结果，具体数据如表1所示，则该项投资的预期收益率为( )。
表1 投资概率与收益率
A．6%
B．7%
C．8%
D．9%

正确答案：B
解析：该项投资的预期收益率E(Ri)=0.15×0.20+0.15×(-0.20)+0.70×0.10=7%。
第4题：

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

答案：B
解析：
预期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10700-0．25×10％-0．05×30％=10％。
第5题：

假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。

则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A.5．25％
B.6．25％
C.10．00％
D.10．20％

答案：B
解析：
根据题意可得，1年后投资股票市场的预期收益率=45％X0．04+15％X0．25+3％X0．60+(-10％)x0．11=6．25％。
第6题：

已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：
A股票和B股票投资收益率以及概率分布

（1）计算A、B两个股票期望收益率和标准差；
（2）计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。

答案：
解析：
1.股票A的期望收益率＝0.2×15%＋0.6×10%＋0.2×0＝9%（0.5分）
股票B的期望收益率＝0.3×20%＋0.4×15%＋0.3×（－10%）＝9%（0.5分）
股票A的方差＝0.2×（0.15－0.09） 2 ＋0.6×（0.10－0.09） 2 ＋0.2×（0－0.09） 2 ＝0.0024（0.5分）
股票A的标准差＝（0.0024） 1/2 ＝4.90%（0.5分）
股票B的方差＝0.3×（0.20－0.09） 2 ＋0.4×（0.15－0.09） 2 ＋0.3×（－0.10－0.09） 2 ＝0.0159（0.5分）
股票B的标准差＝（0.0159） 1/2 ＝12.61%（0.5分）
2.股票A的标准离差率＝4.90%/9%×100%＝54.44%（0.5分）
股票B的标准离差率＝12.61%/9%×100%＝140%（0.5分）
由于股票B的标准离差率大于股票A的标准离差率，所以股票B的相对风险更大。（1分）
第7题：

某项目在主要风险变量的不同情况下，可能发生事件对应的财务净现值及其概率如下表所示，则该项目净现值大于或等于零的累积概率为()。

A.0.62
B.0.64
C.0.66
D.0.69

答案：D
解析：

P[NPV<0]=0.31，净现值≥0 的累计概率为1-31%=69%
第8题：

某一件事情可能出现不同的情况，各种情况对应各自的概率，各种概率之和（　）。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不能确定

答案：B
解析：
概率就是用百分比或小数来表示随机事件发生可能性及出现某种结果可能性大小的数值。用X表示随机事件，Xi表示随机事件的第i种结果，Pi为出现该种结果的相应概率。若Xi出现，则Pi＝1。若不出现，则Pi＝0，同时，所有可能结果出现的概率之和必定为1。
第9题：

某一件事情可能出现不同的情况，各种情况对应各自的概率，各种概率之和（）。
- A、大于1
- B、等于1
- C、小于1
- D、不能确定
正确答案:B
第10题：

单选题
投资者把1 000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现收益率为30%、50%、10%、-10%或-30%的概率分别为0.25、0.15、0.15、0.25和0.20，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。
A
5%
B
8%
C
10%
D
50%

正确答案： C
解析：
第11题：

单选题
某一件事情可能出现不同的情况，各种情况对应各自的概率，各种概率之和（）。
A
大于1
B
等于1
C
小于1
D
不能确定

正确答案： B
解析：概率就是用百分比或小数来表示随机事件发生可能性及出现某种结果可能性大小的数值。用X表示随机事件，Xi表示随机事件的第i种结果，Pi为出现该种结果的相应概率。若Xi出现，则Pi＝1。若不出现，则Pi＝0，同时，所有可能结果出现的概率之和必定为1。
第12题：

问答题
已知A.B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：A股票和B股票投资收益率以及概率分布市场情况该种情况出现的概率投资收益率股票A股票B股票A股票B好0.200.3015%20%一般0.600.4010%15%差0.200.300－10%2.计算A.B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。

正确答案：
解析：
第13题：

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表
则，一年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%

正确答案：D
第14题：

投资者A将20万元投入股票市场，假如股票市场在1年后可能会出现四种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：
则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A．4.5%
B．5%
C．10%
D．35%

正确答案：A
解析：一年后预期收益率为：0.05×50%+0.4×20%+0.35%×0%-0.2×30%=0.045，也就是4.5%。
第15题：

若投资者把100万元人民币投资到股票市场．假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

A.40．5％
B.30．5％
C.20．5％
D.10．5％

答案：D
解析：
在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益。即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。1年后投资股票市场的预期收益率E(R)=0．05×0．40+0．10×0．30+0．20×0．20+0．25×0．10-0．10×0．10=0．105．即1年后投资股票市场的预期收益率为10．5％。
第16题：

假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。

则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A.6％
B.27．25％
C.11．25％
D.11．75％

答案：A
解析：
预期收益率=0．1×50％+0．35 ×15％+0．20×(-10％)+0．25×(-25％)+0．1 ×40％=6％。
第17题：

已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：
A股票和B股票投资收益率以及概率分布

<1>?、计算A、B两个股票期望收益率和标准差；
<2>?、计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。

答案：
解析：
<1>、股票A的期望收益率＝0.2×15%＋0.6×10%＋0.2×0＝9%（0.5分）
股票B的期望收益率＝0.3×20%＋0.4×15%＋0.3×（－10%）＝9%（0.5分）
股票A的方差＝0.2×（0.15－0.09）2＋0.6×（0.10－0.09）2＋0.2×（0－0.09）2＝0.0024（0.5分）
股票A的标准差＝（0.0024）1/2＝4.90%（0.5分）
股票B的方差＝0.3×（0.20－0.09）2＋0.4×（0.15－0.09）2＋0.3×（－0.10－0.09）2＝0.0159（0.5分）
股票B的标准差＝（0.0159）1/2＝12.61%（0.5分）
<2>、股票A的标准离差率＝4.90%/9%×100%＝54.44%（0.5分）
股票B的标准离差率＝12.61%/9%×100%＝140%（0.5分）
由于股票B的标准离差率大于股票A的标准离差率，所以股票B的相对风险更大。（1分）
第18题：

某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是()。

A:15.60%
B:16.60%
C:18.65%
D:19.35%

答案：A
解析：
风险型决策的期望值标准就是根据风险型决策问题给定的条件，计算每个方案的期望值，然后选择收益最大或损失最小的方案作为最优方案。依据题意有：E==20%*0.6+12%*0.2+6%*0.2=15.6%。式中，E表示某方案的期望值，Y_i表示该方案出现第i种自然状态时的损益值，P_i表示该方案第i种自然状态出现的概率，绝表示该方案可能出现的自然状态的数量。
第19题：

某项目在主要风险变量的不同情况下，可能发生事件对应的财务净现值及其概率如下表所示，则该项目净现值大于或等于零的累计概率为()

A:0.62
B:0.64
C:0.66
D:0.69

答案：B
解析：
现值由小到大进行排序，并计算累积概率见下表：

插入计算，P[NPV(i_c)＜0]=0.31+(0.38-0.31)*1000/(1000+400)=0.36，则P[NPV(i_c)≥0]=1-P[NPV(i_c)＜0]=1-0.36=0.64。
第20题：

投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现收益率为30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分别为0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A.5％
B.8％
C.10％
D.50％

答案：B
解析：
1年后投资股票市场的预期收益率=0．25×30％+0．15×50％+0．15×10％+0．25×(-10％)+0．20×(-30％)=8％。
第21题：

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　）。
- A、5%
- B、10%
- C、15%
- D、20%
正确答案:A
第22题：

单选题
（）是决策者无法预知每种情况出现的概率，就假定各种情况出现的概率都相等，计算出每一方案收益值的平均数，选取平均收益值最大方案准则
A
保守准则
B
等概准则
C
后悔值准则
D
冒险准则

正确答案： A
解析：暂无解析
第23题：

问答题
已知A.B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：A股票和B股票投资收益率以及概率分布市场情况该种情况出现的概率投资收益率股票A股票B股票A股票B好0.200.3015%20%一般0.600.4010%15%差0.200.300－10%1.计算A.B两个股票期望收益率和标准差

正确答案：
解析：

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0．05 0．20 0．15 0．25 0．35 收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。A．18．25%B．27．25%C．11．25%D．11．75%

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