计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限E．行业风险指数

题目

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（ ）

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．期限

E．行业风险指数

相似考题

1.商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。A．违约概率B．实际损失C．违约损失率D．违约风险暴露

2.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对

3.《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．违约原因E．期限

4.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露

参考答案和解析
正确答案：ABC
计算商业银行特定客户的信用风险，需要违约概率、违约风险暴露和违约损失率。故选ABC。
更多“计算商业银行特定客户的信用风险,需要以下哪些变量?( )A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D. ”相关问题

  • 第1题：

    违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。

    A．违约概率

    B．违约损失率

    C．违约频率

    D．违约风险暴露

    E．违约损失


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )

    A．保证使得违约概率上升

    B．抵押使得违约损失率下降

    C．质押使得违约损失率下降

    D．保证使得违约损失率上升

    E．净额结算使得违约风险暴露上升


    正确答案：BC
    BC【解析】采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。故B、C选项符合题意。

  • 第3题：

    根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。
    Ⅰ.违约意愿
    Ⅱ.违约概率
    Ⅲ.违约损失率
    Ⅳ.违约风险暴露

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

  • 第4题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）

    A.违约频率
    B.违约概率
    C.违约损失率
    D.违约风险暴露
    E.违约风险利息率

    答案：B,C,D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。

  • 第5题：

    信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。


    A.违约概率

    B.违约损失率

    C.预期损失

    D.违约风险暴露

    E.有效期限

    答案：A,B,D
    解析：
    信用风险缓释功能可以体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

  • 第6题：

    信用风险缓释功能体现为（）。

    A.违约概率的下降
    B.违约损失率的下降
    C.违约风险暴露的下降
    D.违约事件的下降
    E.违约成本的下降

    答案：A,B,C
    解析：
    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率、违约风险暴露的下降。

  • 第7题：

    下列属于信用风险构成要素的是（ ）。
    ①违约概率
    ②违约损失率
    ③违约风险暴露
    ④预期损失和非预期损失

    A.①②③
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和预期损失和非预期损失。

  • 第8题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第9题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第10题：

    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、违约原因
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,E

  • 第12题：

    多选题
    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    违约原因

    E

    有效期限


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。

    A．违约概率

    B．违约损失率

    C．违约频率

    D．违约风险暴露


    正确答案：ABD

  • 第14题：

    下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
    Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

  • 第15题：

    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

    A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
    B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
    C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
    D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

    答案：A
    解析：
    违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第16题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。

    A.违约概率
    B.违约频率
    C.违约损失率
    D.有效期限
    E.违约风险暴露

    答案：A,C,D,E
    解析：
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。

  • 第17题：

    计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。


    A.违约概率

    B.违约损失率

    C.有效期限

    D.违约损失暴露

    答案：C
    解析：
    预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第18题：

    与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.有效期限

    答案：D
    解析：
    根据预期损失计算公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，故与其计算无关的是有效期限。

  • 第19题：

    关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。

    A.违约风险暴露（EAD）
    B.期限（M）
    C.违约概率（PD）
    D.违约损失率（LGD）

    答案：C
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第20题：

    计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限
    E.行业风险指数

    答案：A,B,C
    解析：
    预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第21题：

    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

    • A、违约频率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、违约风险利息率

    正确答案:B,C,D

  • 第23题：

    多选题
    计算商业银行特定客户的信用风险，需要（  ）变量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    行业风险指数


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
    A

    风险暴露，违约概率

    B

    风险暴露，违约损失率

    C

    违约损失率，违约概率

    D

    违约损失率，风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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