用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是（ ）。A．协方差B．相关系数C．方差D．均值

题目

用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是（ ）。

A．协方差

B．相关系数

C．方差

D．均值

相似考题

1.用来衡量资产风险最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数

2.用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。 A．协方差 B．方差 C．期望收益率 D．相关系数 E．概率

3.用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括( )。A．协方差B．方差C．期望收益率D．相关系数

4.以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．贝塔系数

参考答案和解析
正确答案：C
更多“用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。 A.协方差 B.相关系数C.方差D.均 ”相关问题

  • 第1题：

    用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标是（ ）。 A．方差 B．期望收益率 C．标准差 D．协方差


    正确答案：D
    协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第2题：

    以下关于统计变量的描述中正确的有( )。

    A．方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布

    B．协方差用于表示两个变量之间的相互作用

    C．相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序

    D．相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性

    E．协方差越大，两个证券之间的相关性越大


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    以下可以用来度量证券投资风险的统计指标是( )。

    A．标准差

    B．方差

    C．相关系数

    D．离散系数

    E．贝塔系数


    正确答案：ABDE

  • 第4题：

    关于协方差，以下说法正确的是（ ）。

    A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度

    B．将协方差标准化就得到相关系数

    C．协方差越大，资产的风险越大

    D．协方差是理解贝塔系数的基础

    E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0


    正确答案：ABD

  • 第5题：

    跟踪误差是跟踪偏离度的（ ）。

    A.标准差

    B.方差

    C.平均值

    D.协方差


    正确答案：A
    (P306)跟踪误差是跟踪偏离度的标准差。因此，计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差，即跟踪误差。

  • 第6题：

    能测量股票报酬率的共同变动程度的指标有( )。

    A．标准差

    B．相关系数

    C．方差

    D．协方差


    正确答案：BD
    解析：协方差和相关系数是可用来测量股票报酬率的共同变动程度的，所以本题的BD选项是正确的。标准差和方差主要是衡量资产风险大小的指标。

  • 第7题：

    下列标识风险的度量指标种能有效进行横向比较的是()。

    A.变异系数

    B.协方差

    C.均方差

    D.方差


    参考答案：A

  • 第8题：

    经常用来反映数据一般水平的统计量指的是( )。

    A.分位数

    B.中位数

    C.相关系数

    D.方差

    考点：随机变量与描述性统计量


    答案：B
    解析：经常用来反映数据一般水平的统计量指的是中位数。故本题选B选项。

  • 第9题：

    反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括（　）。


    A.方差

    B.标准离差

    C.协方差

    D.标准离差率

    E.相关系数

    答案：C,E
    解析：
    考察项目投资决策

    反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括协方差和相关系数。

  • 第10题：

    （ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

    A.均值
    B.方差
    C.协方差
    D.期望

    答案：B
    解析：
    方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用；

  • 第11题：

    风险管理中，可以衡量两个风险之间相关程度的统计量是（ ）。


    A.标准差

    B.方差

    C.协方差

    D.相关系数

    答案：D
    解析：
    本题考查风险的载体、分类与度量方法。

    风险的度量方法包括：

    1.概率：可以度量风险事件发生或造成损失的可能性

    2.期望值：对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。

    3.方差：用于风险度量

    4.标准差：方差的平方根。每个观测值大约偏离期望值多少单位。

    5.离散系数：离散系数越小，损失分布的相对危险越小

    6.偏度：在风险衡量中表示的是损失分布的对称性。

    7.协方差：用于风险管理过程中衡量两个风险之间的相关关系。

    8.相关系数：衡量两个风险之间相关程度。用希腊字母ρ表示，ρ值的范围在-1和+1之间。

    根据题意，D说法正确，ABD均为错误干扰项。

  • 第12题：

    寿险公司在进行经济决策时，不仅关心平均结果（即期望值），还会关心各种结果和期望值的偏离程度，偏离程度越大风险也大。下列用于表示偏离程度的指标是（）。

    • A、协方差
    • B、标准差
    • C、相关系数
    • D、概率

    正确答案:B

  • 第13题：

    实务中用来衡量资产风险最常用的统计指标是( )。

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．价格

    D．相关系数


    正确答案：B

  • 第14题：

    用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。

    A．协方差

    B．相关系数

    C．方差

    D．均值


    正确答案：C

  • 第15题：

    下列指标中，用来描述投资人对投资回报的预期的是（ ）。

    A．收益率的方差

    B．收益率的标准差

    C．期望收益率

    D．收益率的协方差


    正确答案：C

  • 第16题：

    用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。

    A．期望收益率

    B．方差

    C．协方差

    D．标准差

    E．相关系数


    正确答案：CE

  • 第17题：

    用于描述一组数据偏离其均值程度的统计指标是( )。

    A．期望收益率

    B．变异系数

    C．方差

    D．必要收益率


    正确答案：C
    解析：期望收益率用于衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。方差描述的是一组数据偏离其均值的程度。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。必要收益率是指投资某投资对象所要求的最低的回报率，也称必要回报率。

  • 第18题：

    方差和标准差所反映的是一组数据对其()为代表的中心的某种偏离程度。

    A.最小值

    B.最大值

    C.标准值

    D.均值


    正确答案：D

  • 第19题：

    关于方差，下列说法错误的是( )。

    A．

    B．方差是一组数据偏离其均值的程度

    C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大

    D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度


    参考答案：C

  • 第20题：

    （ ）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。

    A．方差

    B．标准差

    C．协方差

    D．均方差


    正确答案：A
    方差是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。标准差也称均方差，是各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数，它是离差平方和平均后的方根。两个不同参数之间的方差就是协方差。故选A。

  • 第21题：

    用以测度回归直线对样本数据拟合程度的指标是()。

    A.相关系数
    B.基尼系数
    C.方差系数
    D.决定系数

    答案：D
    解析：
    考点:决定系数。决定系数，也称为R2，可以测度回归直线对样本数据的拟合程度。

  • 第22题：

    描述一组数据偏离其均值程度的指标是()

    A:预期收益率
    B:方差
    C:标准差
    D:变异系数

    答案：B
    解析：
    方差描述的是一组数据偏离其均值的程度，故选B。

  • 第23题：

    用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。

    • A、协方差
    • B、相关系数
    • C、贝塔系数
    • D、变异系数

    正确答案:C

  • 第24题：

    单选题
    方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（  ）。
    A

    组合中各个证券方差的加权和

    B

    组合中各个证券方差的和

    C

    组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D

    组合中各个证券协方差的加权和


    正确答案： C
    解析：

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