以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．贝塔系数

题目

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是( )。

A．标准差

B．方差

C．相关系数

D．离散系数

E．贝塔系数

相似考题

1.以下可以用来度量证券投资风险的统计指标是( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．贝塔系数

2.下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是( )。．A．期望收益率B．收益率的方差C．收益率的标准差D．收益率的离散系数

3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

4.在下列指标中，可以用来度量证券投资风险的有( )。A．标准差B．方差C．相关系数D．离散系数E．变异系数

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  • 第1题：

    （2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

    A.贝塔系数度量投资的系统风险
    B.标准差度量投资的非系统风险
    C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
    D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

    答案：A,C,D
    解析：
    标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

  • 第2题：

    （2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

    A.贝塔系数度量投资的系统风险
    B.标准差度量投资的非系统风险
    C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
    D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

    答案：A,C,D
    解析：
    标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B的表述不正确。

  • 第3题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。

    A．贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

    B．投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    C．投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D．标准差度量的是投资组合的非系统风险


    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值;贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

  • 第4题：

    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（ ）。


    A.贝塔系数度量投资的系统风险

    B.方差度量投资的系统风险和非系统风险

    C.标准差度量投资的非系统风险

    D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

    答案：A,B,D
    解析：
    方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险，选项 C 错误。
    本题考查：单项投资的风险与报酬

  • 第5题：

    6、下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）。 　　A.贝塔系数度量投资的系统风险 　　B.标准差度量投资的非系统风险 　　C.方差度量投资的系统风险和非系统风险 　　D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险

    A．贝塔系数度量投资的系统风险

    B．标准差度量投资的非系统风险

    C．方差度量投资的系统风险和非系统风险

    D．标准差率度量投资的系统风险和非系统风险


    单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大?实际中我们也可使用历史数据来估计方差?单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映?单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

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