参考答案和解析
正确答案:×
B【解析】看涨期权指期权买入方在规定的期限内享有按照一定的价格向期权卖方购人某种基本资产的权利,但不负担必须买进的义务;看跌期权指期权买方在规定的期限内享有向期权卖方按照一定的价格出售基本资产的权利,但不负担必须的卖出义务。
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  • 第1题:

    期权买期保值策略主要有( )。

    A.买入看涨期权

    B.买入看跌期权

    C.买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权

    D.卖出期货合约、同时买人相关期货看涨期权


    正确答案:AC
    期权买期保值策略主要有:买人看涨期权、卖出看跌期权,以及买进期货合约,同时买入相关期货看跌期权的组合策略。

  • 第2题:

    在外汇期权交易中,买权是指()。

    A.欧式期权

    B.美式期权

    C.看跌期权

    D.看涨期权


    正确答案:D

  • 第3题:

    有买入金融资产权的期权叫做看涨期权,有卖出金融资产权利的期权叫做看跌期权。( )


    正确答案:×
    答案为B。看涨期权指期权买入方在规定的期限内享有按照一定的价格向期权卖方购入某种基本资产的权利,但不负担必须买进的义务;看跌期权指期权买方在规定的期限内享有向期权卖方按照一定的价格出售基础资产的权利,但不负担必须的卖出义务。

  • 第4题:

    关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是( )。

    Ⅰ.买进看涨期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时,可以购买该基础金融工具的看涨期权

    Ⅱ.卖出看涨期权:与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权

    Ⅲ.买进看跌期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,除了可以选择卖出看涨期权外,还可以选择买进看跌期权

    Ⅳ.卖出看跌期权:与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

    A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案:B
    解析:
    Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

  • 第5题:

    股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。

    A.买入看涨期权
    B.买入看跌期权
    C.卖出看涨期权
    D.卖出看跌期权

    答案:A
    解析:
    A项,买入看涨期权,最坏的情况是损失期权费,损失有限,但是,如果股票价格越是大于执行价格,则股票价格越大,买入看涨期权的收益越大,上不封顶。所以,买入看涨期权风险有限收益无限。B项,买入看跌期权,最好的情况是股价为零,以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以,买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项,卖出期权的收益有限,最大收益为期权费。

  • 第6题:

    在期权交易中,如果你预测某种股票的价格会上涨,则应( )。

    A.买人看涨期权
    B.卖出看涨期权
    C.买人看跌期权
    D.买入双重期权

    答案:A
    解析:
    期权市场是各类期权交易活动及其场所的总和,它是期货交易市场的发展和延伸。如果预测某股票会上涨,为增加收益,买入看涨期权,如果看跌,则卖出看跌期权。

  • 第7题:

    以下4项中哪一项相当于多头套期保值?()

    • A、买入看涨期权/卖出看跌期权
    • B、卖出看涨期权/买入看跌期权
    • C、卖出看涨期权/卖出看跌期权
    • D、买入看涨期权/买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第8题:

    期权分为()

    • A、看涨期权
    • B、看跌期权
    • C、买权
    • D、卖权

    正确答案:A,B

  • 第9题:

    当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,可以采取的交易策略有( )。

    • A、买进看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买进看跌期权
    • D、卖出看跌期权
    • E、选择择期交易

    正确答案:B,C

  • 第10题:

    多选题
    当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,可以采取的交易策略有( )。
    A

    买进看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买进看跌期权

    D

    卖出看跌期权

    E

    选择择期交易


    正确答案: E,C
    解析: 预期某金融资产的市场价格将下跌,选择卖出看涨期权,可以获得期权费;选择买进看跌期权,理论上可以获得的收益无限,而最大损失为期权费。

  • 第11题:

    单选题
    根据下面资料,回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
    A

    买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权

    B

    卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权

    C

    买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权

    D

    卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权


    正确答案: C
    解析: 牛市看跌价差期权组合策略是指购买一份看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价格较高的看跌期权。

  • 第12题:

    单选题
    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().
    A

    买入看涨期权和买入看跌期权

    B

    买入看涨期权和卖出看跌期权

    C

    卖出看涨期权和买入看跌期权

    D

    卖出看涨期权和卖出看跌期权


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    有买入金融资产权的期权叫做看涨期权,有卖出金融资产权利的期权叫做看跌期权。( )

    A.正确

    B.错误


    正确答案:B
    解析:看涨期权指期权买入方在规定的期限内享有按照一定的价格向期权卖方购入某种基本资产的权利,但不负担必须买进的义务;看跌期权指期权买方在规定的期限内享有向期权卖方按照一定的价格出售基础资产的权利,但不负担必须的卖出义务。

  • 第14题:

    当预期某种金融资产价格将下跌,希望通过履约获利,可采用的金融期权交易策略是()。

    A.买入看涨期权

    B.卖出看涨期权

    C.买入看跌期权

    D.卖出看跌期权


    参考答案:C

  • 第15题:

    关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是( )。
    I买进看涨期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时,可以购买该基础金融工具的看涨期权
    Ⅱ卖出看涨期权:与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
    III买进看跌期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,除了可以选择卖出看涨期权外,还可以选择买进看跌期权
    IV卖出看跌期权:与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

    A.II、III、IV
    B.I、II、III、IV
    C.I、II、III
    D.I、III、IV

    答案:B
    解析:
    I,Ⅱ,Ⅲ,IV四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

  • 第16题:

    下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是(  )。

    A、看涨期权的多头具有“买权”
    B、看跌期权的多头具有“买权”
    C、看涨期权的空头具有“卖权”
    D、看跌期权的空头具有“卖权”

    答案:A
    解析:
    看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此,也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前,以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是“出售”。因此,也可以称为“择售期权”、“卖出期权”或“卖权”。
    多头也就是买入,所以说A选项正确;B选项错误。空头也就是卖出,对于期权的卖出方,由于获得了期权费的收益,所以只具有义务,不再享有权利。所以C、D选项错误。

  • 第17题:

    股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。

    A、买入看涨期权
    B、买入看跌期权
    C、卖出看涨期权
    D、卖出看跌期权

    答案:A
    解析:
    A项,买入看涨期权,最坏的情况是损失期权费,损失有限,但是,如果股票价格越是大于执行价格,则股票价格越大,买入看涨期权的收益越大,上不封顶。所以,买入看涨期权风险有限收益无限。B项,买入看跌期权,最好的情况是股价为零,以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以,买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项,卖出期权的收益有限,最大收益为期权费。

  • 第18题:

    下列情形中,期权内在价值不为零的情况有( )。
    Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
    Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格
    Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
    Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案:B
    解析:
    看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格;看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0,则内在价值等于0。

  • 第19题:

    相同的投入,下列哪种期权投资策略可能有最大收益()

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、买出看跌期权

    正确答案:A

  • 第20题:

    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().

    • A、买入看涨期权和买入看跌期权
    • B、买入看涨期权和卖出看跌期权
    • C、卖出看涨期权和买入看跌期权
    • D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

    正确答案:A

  • 第21题:

    多选题
    若预测期货价格将下跌,应当进行的期权交易是(    )。
    A

    买人看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案: B,C
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案: A
    解析: A项,买入看涨期权,最坏的情况是损失期权费,损失有限,但是,如果股票价格越是大于执行价格,则股票价格越大,买入看涨期权的收益越大,上不封顶。所以,买入看涨期权风险有限收益无限。B项,买入看跌期权,最好的情况是股价为零,以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以,买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项,卖出期权的收益有限,最大收益为期权费。

  • 第23题:

    多选题
    下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有()。
    A

    买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价35的看涨期权

    B

    买入1手行权价25的看涨期权,买入1手行权价25的看跌期权

    C

    买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价30的看涨期权,卖出1手行权价30

    D

    买入1手行权价25的看涨期权,卖出2手行权价30的看涨期权,买入1手行权价35的看涨期权


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析