根据经验D－W统计量在()之间表示回归模型没有显著自相关问题。A、1.0-1.5B、1.5-2.5C、1.5-2.0D、2.5-3.5
题目
根据经验D－W统计量在()之间表示回归模型没有显著自相关问题。
A、1.0-1.5
B、1.5-2.5
C、1.5-2.0
D、2.5-3.5
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第1题：
D-W检验是一种检验序列自相关的方法，应用该方法时需要满足的假定条件是（ ）。A.解释变量非随机
B.随机干扰项为一阶自回归形式
C.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量
D.回归模型含有截距项
E.回归模型为一元形式答案：A,B,C,D解析：
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第2题：
D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。（ ）答案：错解析： -
第3题：
关于自回归模型，下列表述正确的有
A．估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰项相关，以及随机干扰项出现序列相关
B．Koyck模型和自适应预期模型都存在随机解释变量与随机干扰项同期相关问题
C．局部调整模型中随机解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
D．无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型
估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰项相关，以及随机干扰项出现序列相关;Koyck 模型和自适应预期模型都存在随机解释变量与随机干扰项同期相关问题;局部调整模型中随机解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计;无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型 -
第4题：
设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
答案：B,C解析： -
第5题：
对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
答案：B,C解析：