有关市场，无风险利率及两只股票的信息如下：（1）画出证券市场线；（2）计算各个股票的值；（3）以证券市场线为参照，画出各股票的位置。

题目

有关市场，无风险利率及两只股票的信息如下：

（1）画出证券市场线；

（2）计算各个股票的值；

（3）以证券市场线为参照，画出各股票的位置。

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1.下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

2.公司目前已知信息如下。假设市场有效和 MM 成立，请问公司股票价格是多少？负债税前利率 5%，税率 30%，无杠杆股票收益率 8%，负债总值 8 百万元，股票数量 1 百万股，贝塔 2，国库券利率 3.6%，市场风险溢价 5%。

3.β系数是测度股票的（）的传统指标。A.平均市场风险 B.无风险收益率 C.市场风险 D.无风险利率

4.共用题干 有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。根据案例回答37～38题。两只股票的α值分别为()。A:1.2%；-1.5%B:1.8%；-0.5%C:1.2%;0.5%D:1.8%；-1.5%

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  • 第1题：

    有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表 所示。假定无风险利率为5．O％。
    表 两只股票的相关信息



    两只股票的期望收益分别为( )。

    A.11．4％；18．5％
    B.11．4％：21．3％
    C.12．2％；18．5％
    D.12．2％：21．3％

    答案：C
    解析：
    股票A的期望收益率：5％+0．8X(14％-5％)=12．2％；股票B的期望收益率：5％+1．5X(14％-5％)=18．5％。

  • 第2题：

    7、根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。

    A．0.5

    B．1

    C．-0.5

    D．-1


    0.5

  • 第3题：

    根据期权平价公式，购买一份股票的欧式看跌期权等价于：

    A．购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

    B．购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

    C．出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

    D．出售看涨期权，出售股票，以无风险利率借入现金


    购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

  • 第4题：

    根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。

    A．0.5

    B．1

    C．-0.5

    D．-1


    0.5

  • 第5题：

    假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。


    C

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