零贝塔模型放松了投资者能够进行无风险借贷的假设,考虑不存在无风险资产时的定价模型。( )此题为判断题(对，错)。

题目
零贝塔模型放松了投资者能够进行无风险借贷的假设,考虑不存在无风险资产时的定价模型。( )

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.建立资本资产定价模型所依据的假设条件包括( )。A．所有投资者都计划永久持有资产B．投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷C．在市场中存在许多投资者D．没有税金和交易成本

2.在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中，投资者的投资范围有（ ）。Ⅰ股票Ⅱ债券Ⅲ无风险借贷安排Ⅳ人力资本Ⅴ私有企业Ⅵ政府资产A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

3.根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积

4.套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（ ）。A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D．APT建立在“一价原理”的基础上

更多“零贝塔模型放松了投资者能够进行无风险借贷的假设,考虑不存在无风险资产时的定价模型。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    根据资本资产定价模型的假设条件，投资者的投资范围不包括（ ）。

    A.股票
    B.债券
    C.无风险借贷安排
    D.私有企业

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件之一为：投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产，如股票、债券、无风险借贷安排等。这一假定排除了非流动性资产，如人力资本、私有企业、政府资产等。

  • 第2题：

    考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

    A．0.45

    B．1.00

    C．1.10

    D．1.22


    A ；B

  • 第3题：

    考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______

    A．0.45

    B．1.00

    C．1.10

    D．1.22


    A ；B

  • 第4题：

    根据资本资产定价模型的假设条件，投资者的投资范围不包括( )。

    A.股票
    B.债券
    C.无风险借贷安排
    D.私有企业

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件之一为：投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产，如股票、债券、无风险借贷安排等。这一假定排除了非流动性资产，如人力资本、私有企业、政府资产等。

  • 第5题：

    54、考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

    A．0.45

    B．1.00

    C．1.10

    D．1.22


    A

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