在一定收益水平上具有（ ）的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个有效边界曲线。A．最大收益B．平均收益最大C．最小风险D．最大风险

题目

在一定收益水平上具有（ ）的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个有效边界曲线。

A．最大收益

B．平均收益最大

C．最小风险

D．最大风险

相似考题

1.按照马柯维茨的描述，表3-2中的资产组合中不会落在有效边界上的是()。A:只有资产组合W不会落在有效边界上 B:只有资产组合X不会落在有效边界上 C:只有资产组合Y不会落在有效边界上 D:只有资产组合Z不会落在有效边界上

2.按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中不会落在有效边界上的是（ ）。A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合X不会落在有效边界上C.只有资产组合Y不会落在有效边界上 D.只有资产组合Z不会落在有效边界上

3.按照马柯维茨的描述，表5—2中的资产组合中不会落在有效边界上的是( )。 表5—2资产组合表A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合X不会落在有效边界上C.只有资产组合Y不会落在有效边界上D.只有资产组合Z不会落在有效边界上

4.按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上（　　）A、只有资产组合W不会落在有效边界上 B、只有资产组合X不会落在有效边界上 C、只有资产组合Y不会落在有效边界上 D、只有资产组合Z不会落在有效边界上

参考答案和解析
正确答案：C
更多“在一定收益水平上具有( )的资产组合被认为是有效的,代表这种资产组合的点可以组成一个有效边界 ”相关问题

  • 第1题：

    按照马柯维茨的描述，表 中的资产组合中不会落在有效边界上的是(　　)。


    A.只有资产组合W不会落在有效边界上
    B.只有资产组合x不会落在有效边界上
    C.只有资产组合Y不会落在有效边界上
    D.只有资产组合z不会落在有效边界上

    答案：A
    解析：
    2组合的相对于w组合来讲，其期望收益增加，而风险降低，从而使得w组合不会落在有效边界上，而其他选项无法改进。

  • 第2题：

    按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？ 资产组合 期望收益率（%）标准差（%） W 4 2 X 6 8 Y 5 9 Z 8 10

    A．资产组合Z不会落在有效边界上

    B．资产组合X不会落在有效边界上

    C．资产组合W不会落在有效边界上

    D．资产组合Y不会落在有效边界上

    E．无法判断


    b. 分散化对于资产组合的风险的影响

  • 第3题：

    83、资产组合理论提出了有效边界的概念，它是指在相同风险度上收益最大点连成的曲线，在这条线上的组合都是有效的——同等的风险上具有最高收益率。（）


    正确

  • 第4题：

    按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？ 资产组合 期望收益率（%) 标准差（%) W 9 21 X 5 7 Y 15 36 Z 12 15

    A．只有资产组合W不会落在有效边界上

    B．只有资产组合X不会落在有效边界上

    C．只有资产组合Y不会落在有效边界上

    D．只有资产组合Z不会落在有效边界上


    只有资产组合 W 不会落在有效边界上

  • 第5题：

    关于经典的均值-方差模型，下列错误的说法是（）

    A．任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上

    B．构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的

    C．资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征

    D．最小方差组合是风险最小的投资组合


    D 方差是一组数据偏离其平均值的程度。方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。

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