下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

• A、三种指数均以CAPM模型为基础
• B、詹森指数不以CAPM为基础
• C、夏普指数不以CAPM为基础
• D、特雷诺指数不以CAPM为基础

第10题：

资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

关于CAPM的描述错误的是（）。

• A、CAPM属于均衡定价模型
• B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险
• C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关
• D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

第21题：

下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。

• A、CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
• B、CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
• C、CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
• D、CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

第22题：

以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

• A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系
• B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
• C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
• D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

第23题：

第24题：