关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

题目

关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。

A.夏普指数并非以CAPM为基础

B.詹森指数并非以CAPM为基础

C.特雷诺指数并非以CAPM为基础

D.三种指数均以CAPM为基础

相似考题

1.下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

2.夏普指数是在CAPM基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（ ）

3.詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）

4.如果考察期内基金的标准差发生变化，则()将不再有效。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、CAPM模型

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  • 第1题：

    下列说法中，正确是（ ）。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特雷诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是以CAPM模型为基础进行计算的。夏普指数是通过标准差来计算每单位风险的收益率；特雷诺指数是通过β值来计算每单位风险的收益率；詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额。

  • 第2题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有:()

    A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系

    B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

    C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

    D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现


    参考答案：BD

  • 第3题：

    (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

    A.夏普比率
    B.詹森比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

  • 第4题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。

    A.三种指数均以CAPM模型为基础
    B.詹森指数不以CAPM为基础
    C.夏普指数不以CAPM为基础
    D.特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

  • 第5题：

    (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。

    A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
    B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
    C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
    D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

    答案：B
    解析：
    CAPM模型假设条件之一为：不存在交易费用和税金。

  • 第6题：

    詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（）


    答案：对
    解析：
    詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

  • 第7题：

    詹森指数是由詹森在CAPM模型基础h发展出的一个风险调整收益衡量指标。（ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。题干叙述正确。

  • 第8题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。

    A：三种指数均以CAPM模型为基础
    B：詹森α不以CAPM为基础
    C：夏普比率不以CAPM为基础
    D：特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。

  • 第9题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

    • A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系
    • B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
    • C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
    • D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

    正确答案:B,D

  • 第10题：

    单选题
    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
    A

    三种指数均以CAPM模型为基础

    B

    詹森a不以CAPM为基础

    C

    夏普比率不以CAPM为基础

    D

    特雷诺比率不以CAPM为基础


    正确答案： A
    解析： 夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。

  • 第11题：

    单选题
    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）
    A

    夏普指数

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    罗斯指数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
    A

    三种指数均以CAPM模型为基础

    B

    詹森指数不以CAPM为基础

    C

    夏普指数不以CAPM为基础

    D

    特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案： D
    解析： 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

  • 第13题：

    三大经典风险收益率调整方法的问题

    夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D

  • 第14题：

    下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

    A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
    B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
    C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
    D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

    答案：D
    解析：
    D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

  • 第15题：

    如果考察期内基金的标准差发生变化，则（ ）将不再有效。

    A.特雷诺指数
    B.夏普指数
    C.詹森指数
    D.CAPM模型

    答案：B
    解析：
    夏普指数是以标准差作为基金风险的度量。

  • 第16题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

    A.三者均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

  • 第17题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

    A:三种指数均以CAPM模型为基础
    B:詹森指数不以CAPM为基础
    C:夏普指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。

  • 第18题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

    A:夏普指数不以CAFM为基础
    B:三种指数均以CAPM模型为基础
    C:詹森指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

  • 第19题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。

    A.三种指数均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。

  • 第20题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森指数不以CAPM为基础
    • C、夏普指数不以CAPM为基础
    • D、特雷诺指数不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第21题：

    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）

    • A、夏普指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、罗斯指数

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    詹森比率

    B

    信息比率

    C

    特雷诺比率

    D

    夏普比率


    正确答案： D
    解析：
    A项，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益；C项，特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率；D项，夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

  • 第23题：

    多选题
    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。
    A

    夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系

    B

    足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

    C

    不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

    D

    当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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