根据CAPM理论,波动率越大的股票,期望收益率也越高。()此题为判断题(对，错)。

题目
根据CAPM理论,波动率越大的股票,期望收益率也越高。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )A．正确B．错误

2.假设你正在考虑投资某股票,该股票的永续股利为6元/股,根据你的调查,该股票的β系数为0.9。当前的无风险收益率为4.3%,市场期望收益率是13%。 (1)如果选择用CAPM模型进行估计,计算你对该股票的期望收益率是多少? (2)根据期望收益率,你愿意为该股票支付多少钱? (3)假设你的调查出了错误,该股票的实际β值为1.3,则如果你以(2)中的价格购买该股票,则你是高估其价格还是低估其价格?

3.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%

4.根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）此题为判断题(对，错)。

更多“根据CAPM理论,波动率越大的股票,期望收益率也越高。() ”相关问题

  • 第1题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。

    A.0．06
    B.0．12
    C.0．132
    D.0．144

    答案：C
    解析：
    期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率一无风险收益率)=0.06+1．2×(0.12-0.06)=0.132。

  • 第2题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是_______。

    A．0.06

    B．0.144

    C．0.12

    D．0.132


    它本身

  • 第3题：

    风险总是和收益对等,风险越大,期望的收益率越高。 （)


    对

  • 第4题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是（）。

    A．0.06

    B．0.144

    C．0.12

    D．0.132


    0.132

  • 第5题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为_____。

    A．0.06

    B．0.144

    C．0.12

    D．0.132


    它本身

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