一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（ ）。 A.内涵价值为3美元，时间价值为10美元 B.内涵价值为0美元，时间价值为13美元 C.内涵价值为10美元，时间价值为3美元 D.内涵价值为13美元，时间价值为0美元

题目
一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（ ）。

A.内涵价值为3美元，时间价值为10美元
B.内涵价值为0美元，时间价值为13美元
C.内涵价值为10美元，时间价值为3美元
D.内涵价值为13美元，时间价值为0美元
相似考题

1.一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。A．内在价值为3美元，时间价值为10美元B．内在价值为0美元，时间价值为13美元C．内在价值为10美元，时间价值为3美元D．内在价值为13美元，时间价值为0美元

2.一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。A．内在价值为3美元，时间价值为10美元B．内在价值为0美元，时间价值为13美元C．内在价值为10美元，时间价值为3美元D．内在价值为13美元，时间价值为0美元

3.一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。A．内在价值为0,时间价值为13B．内在价值为0，时间价值为13C．内在价值为10，时间价值为3D．内在价值为13，时间价值为0

4.假设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大,于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权,每份合约的交易量为100股,期权协议价格为50美元／股。(1)若一个月后,A股票市场价格为40美元,请问此时该看涨期权的内在价值是多少?(2)若一个月后,A股票市场价格为60美元,则此时该看涨期权的内在价值又是多少?(结果保留两位小数)

参考答案和解析
答案：C
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=100-90=10（美元），期权的时间价值=权利金-内涵价值=13-10=3（美元）。
更多“一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（ ）美元/盎司。

    A.30
    B.20
    C.10
    D.0

    答案：B
    解析：
    看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=1600.50-1580.50=20（美元/盎司）。

  • 第2题：

    某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（ ）美元。

    A.5
    B.50
    C.55
    D.-5

    答案：A
    解析：
    看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格=5

  • 第3题：

    某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（　　）。

    A．5美元

    B．0

    C．-30美元

    D．-35美元

    答案：B
    解析：
    期权的内涵价值，也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。

  • 第4题：

    原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（ ）美元。

    A.2．68
    B.2．38
    C.-2．38
    D.2．53

    答案：B
    解析：
    期权的时间价值=权利金一内涵价值=2．53-0．15=2．38（美元）。故本题答案为B。

  • 第5题：

    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（　　）。


    A.320美元

    B.350美元

    C.380美元

    D.已知条件不足，不能确定

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格，因此执行价格=标的物的市场价格-内涵价值=350-30=320(美元)。

  • 第6题：

    原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。

    • A、2.68
    • B、2.38
    • C、-2.38
    • D、2.53

    正确答案:B

  • 第7题：

    在一份外汇期权中，JP￥60Put代表（）。

    • A、每1日元的看涨期权的协定价格为0.60美元
    • B、每1日元的看跌期权的协定价格为0.60美元
    • C、每1日元的看涨期权的协定价格为0.0060美元
    • D、每1日元的看跌期权的协定价格为0.0060美元

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（  ）。
    A

    内涵价值为3美元，时间价值为10美元

    B

    内涵价值为0美元，时间价值为13美元

    C

    内涵价值为10美元，时间价值为3美元

    D

    内涵价值为13美元，时间价值为0美元


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格跳跃到90美元，则该策略可获利（  ）美元。
    A

    12

    B

    13

    C

    -12

    D

    -13


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
    A

    内涵价值为13美元，时间价值为0

    B

    内涵价值为10美元，时间价值为3

    C

    内涵价值为3美元，时间价值为10

    D

    内涵价值为0美元，时间价值为13


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下原油期货权中，属于虚值期权的是（）。
    A

    执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权

    B

    执行价格为120美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权

    C

    执行价格为120美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权

    D

    执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（）。
    A

    320美元

    B

    350美元

    C

    380美元

    D

    已知条件不足，不能确定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下原油期货期权中,不属于虚值期权的是（ ）。

    A.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
    B.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权
    C.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
    D.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权

    答案：A,B,D
    解析：
    虚值期权,也称期权处于虚值状态,是指内涵价值计算结果小于0的期权。虚值期权：对于看涨期权来说,执行价格＞标的资产价格;看跌期权：执行价格＜标的资产价格。A项属于平值期权,BD属于实值期权。@##

  • 第14题：

    2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（ ）。

    A.内涵价值=8．33美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
    B.时间价值=7．59美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
    C.内涵价值=7．59美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
    D.时间价值=0．74美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶

    答案：C
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=92．59-85=7．59（美元／桶），时间价值=权利金-内涵价值=8．33-7．59=0．74（美元／桶）。

  • 第15题：

    某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（ ）。

    A. 5美元
    B. 0
    C. -30美元
    D. -35美元

    答案：B
    解析：
    期权的内涵价值，也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。

  • 第16题：

    下列原油期货的期权中，属于虚值期权的是（ ）。

    A.执行价格为120美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
    B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权
    C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
    D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权

    答案：A,B
    解析：
    虚值期权也称期权处于虚值状态是指内涵价值计算结果小于0的期权。它是指执行价格高于标的资产市场价格的看涨期权和执行价格低于标的资产市场价格的看跌期权。

  • 第17题：

    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（）。

    • A、320美元
    • B、350美元
    • C、380美元
    • D、已知条件不足，不能确定

    正确答案:A

  • 第18题：

    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。

    • A、内涵价值为13美元，时间价值为0
    • B、内涵价值为10美元，时间价值为3
    • C、内涵价值为3美元，时间价值为10
    • D、内涵价值为0美元，时间价值为13

    正确答案:B

  • 第19题：

    某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。

    • A、5
    • B、0
    • C、55
    • D、-5

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（　　）美元。
    A

    5

    B

    0

    C

    55

    D

    -55

    E

    -5


    正确答案： D
    解析：
    该期权的内涵价值=55－50=5（美元）。

  • 第21题：

    单选题
    某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为()美元。
    A

    5

    B

    0

    C

    55

    D

    -5


    正确答案： A
    解析： 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权，则该期权的内涵价值=55-50=5（美元）。

  • 第22题：

    单选题
    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（　　）。[2009年11月真题]
    A

    320美元

    B

    350美元

    C

    380美元

    D

    已知条件不足，不能确定


    正确答案： B
    解析： 看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格，因此执行价格=标的物的市场价格-内涵价值=350-30=320（美元）。

  • 第23题：

    单选题
    原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
    A

    2.68

    B

    2.38

    C

    -2.38

    D

    2.53


    正确答案： D
    解析： 期权的时间价值=权利金一内涵价值=2．53-0．15=2．38(美元)。故本题答案为B。

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