在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（ ）

题目
在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（ ）

相似考题

1.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）

2.下列对β系数的说法，正确的有()。A.股票组合的β系数由组合中各股票投入资金所占比例及其β系数决定 B.当β系数大于1时，应做买入套期保值 C.β系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大 D.股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多

3.投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300 B. 卖出360 C. 买入300 D. 买入360

4.在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（ ）

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  • 第1题：

    下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。

    A.当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β的大小有关
    B.β系数越大，所需的期货合约书就越多
    C.β系数越大，所需的期货合约书就越少
    D.β系数与期货合约无关

    答案：A,B
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。从公式中不难看出：当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。

  • 第2题：

    下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

    A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
    B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
    C.可把β系数用做最优套期保值比率
    D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。

  • 第3题：

    下面对β系数描述不正确的是（ ）。

    A.股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多
    B.当β系数大于1时，应做买入套期保值
    C.股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定
    D.当β系数大于1时，β系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大

    答案：B
    解析：
    股票组合的β系数=X1β1+X2β2+…+Xnβn，当β系数大于1时，说明股票的波动或风险水平高于以指数衡量的整个市场的波动或风险水平；买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点每点乘数）β系数，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第4题：

    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。


    A.现货股票的口系数

    B.期货合约规定的数量

    C.期货指数点

    D.期货合约价值

    答案：A,C,D
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。可见：当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第5题：

    以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。

    A.可以完全消除资产组合的价格风险
    B.可以对冲资产组合的系统性风险
    C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
    D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

    答案：B,C
    解析：

  • 第6题：

    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。

    • A、与期货指数点成正比
    • B、与期货合约价值成正比
    • C、与股票组合的β系数成正比
    • D、与股票组合市值成反比

    正确答案:C

  • 第7题：

    判断题
    当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个精确值。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。

  • 第8题：

    多选题
    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。[2011年5月真题]
    A

    现货股票的β系数

    B

    期货合约规定的数量

    C

    期货指数点

    D

    期货合约价值


    正确答案： C,A
    解析： 买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。可见:当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第9题：

    单选题
    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（　　）。[2012年9月真题]
    A

    与期货指数点成正比

    B

    与期货合约价值成正比

    C

    与股票组合的β系数成正比

    D

    与股票组合市值成反比


    正确答案： D
    解析： 买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数，其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第10题：

    多选题
    下面对β系数描述正确的有（　　）。[2012年5月真题]
    A

    股票组合的β系数由组合中各股票投入资金所占比例及其β系数决定

    B

    当β系数大于1时，应做买入套期保值

    C

    β系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大

    D

    股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多


    正确答案： A,C
    解析：
    B项，当β系数大于1时，表明股票比市场整体波动性高，其市场风险高于平均市场风险，买入股票时应慎重。买入套期保值主要应用于投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。

  • 第11题：

    多选题
    利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定。
    A

    股指期货价格

    B

    期货合约规定的乘数

    C

    现货股票总价值

    D

    股票组合的β系数


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

    A.与股票组合的β系数成正比
    B.与期货合约的价值成正比
    C.与股票中市值成反比
    D.与期货指数点成正比

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。

  • 第14题：

    单只股票不能使用股指期货进行套期保值。（ ）


    答案：错
    解析：
    股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。

  • 第15题：

    运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。

    A、股票或股票组合的流动性
    B、股指期货合约数量
    C、股票或股票组合的α值
    D、股票或股票组合的β值

    答案：B,D
    解析：
    考察股指期货的套期保值。

  • 第16题：

    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

    A、与股票组合的β系数成正比
    B、与期货合约的价值成正比
    C、与股票中市值成反比
    D、与期货指数点成正比

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。

  • 第17题：

    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。

    • A、现货股票的β系数
    • B、期货合约规定的量数
    • C、期货指数点
    • D、期货股票总价值

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    单选题
    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。
    A

    与期货指数点成正比

    B

    与期货合约价值成正比

    C

    与股票组合的β系数成正比

    D

    与股票组合市值成反比


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（  ）。
    A

    套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性

    B

    股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似

    C

    套期保值比率可根据投资风险偏好调整

    D

    套期保值比率一旦选定将不能更改


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（  ）等。
    A

    股票或股票组合的雅β值

    B

    股票或股票组合的α值

    C

    股票或股票组合的流动性

    D

    股指期货合约数量


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第21题：

    判断题
    股指期货不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。在套期保值的过程中，投资者还可以根据意愿，灵活调节整个资产组合的风险大小。

  • 第22题：

    多选题
    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。
    A

    现货股票的β系数

    B

    期货合约规定的量数

    C

    期货指数点

    D

    期货股票总价值


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是(    )。
    A

    成正比关系

    B

    成反比关系

    C

    买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数

    D

    买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（　　）等。[2015年3月真题]
    A

    股票或股票组合的β值

    B

    股票或股票组合的α值

    C

    股票或股票组合的流动性

    D

    股指期货合约数量


    正确答案： B,D
    解析：
    要有效地对投资者的股票组合进行保值，需要确定一个合理买卖股指期货合约的数量，也就是说，必须确定最优套期保值比率。这需要引入“β系数”这一概念，包括：①单个股票的β系数；②股票组合的β系数；③最优套期保值比率的确定，即确定买入或卖出的股指期货合约的数量。

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