?在国外，股票期权执行价格是指（）。 A.标的物总的买卖价格 B.1股股票的买卖价格 C.100股股票的买卖价格 D.当时的市场价格

题目
?在国外，股票期权执行价格是指（）。

A.标的物总的买卖价格
B.1股股票的买卖价格
C.100股股票的买卖价格
D.当时的市场价格
相似考题

1.下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

2.对于看跌期权,在下面( )情况下处于虚值状态A．执行价格比股票价格高B．执行价格比股票价格低C．执行价格与股票价格相等D．看跌期权的价格高于看涨期权的价格

3.某股票的看涨期权买者承受的最大损失等于( )A．执行价格减去股票市价B．股票市价减去期权价格C．期权价格D．股票价格

4.一个看跌期权在下面哪种情况下被叫做处于虚值状态（ ）。A.执行价格比股票价格高B.执行价格比股票价格低C.执行价格与股票价格相等D.看跌期权的价格高于看涨期权的价格

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  • 第1题：

    下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
    C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

    答案：A,B,C,D
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

  • 第2题：

    对股票看涨期权而言，期权价值的下限是（　）。
    　　

    A.股票价格　　
    B.执行价格
    C.内在价值　　
    D.0

    答案：C
    解析：
    期权价值＝内在价值＋时间溢价，时间溢价的最小值＝0。

  • 第3题：

    在国外，股票期权无论是执行价格还是期权费都以（ ）股股票为单位给出。

    A.1
    B.10
    C.50
    D.100

    答案：A
    解析：
    在国外，股票期权一般是美式期权。每份期权合约中规定的交易数量一般与股票交易中规定的一手股票的交易数量相当，多数是100股。而无论是执行价格还是期权费都以1股股票为单位给出。故本题答案为A。

  • 第4题：

    在国外，股票期权无论是执行价格还是期权费都以（）股股票为单位给出。

    • A、1
    • B、10
    • C、50
    • D、100

    正确答案:A

  • 第5题：

    某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出（），最符合他的需求。

    • A、4月行权价格为50的认沽期权，期权价格0.1元
    • B、4月执行价格为60的认沽期权，期权价格0.2元
    • C、4月执行价格为69的认沽期权，期权价格2.2元
    • D、4月执行价格为75的认沽期权，期权价格5.15元

    正确答案:C

  • 第6题：

    假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。

    • A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
    • B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
    • C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
    • D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    单选题
    对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。
    A

    期权价格可能会等于股票价格

    B

    期权价格可能会超过股票价格

    C

    期权价格不会超过股票价格

    D

    期权价格会等于执行价格


    正确答案： C
    解析： 期权价格如果等于股票价格，无论未来股价高低(只要它不为零)，购买股票总比购买期权有利。在这种情况下，投资人必定抛出期权，购入股票，迫使期权价格下降。所以，期权的价格不会超过股价。

  • 第8题：

    多选题
    假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合

    B

    保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格

    C

    当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

    D

    当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的期权净收入为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： A,C
    解析：
    A项，保护性看跌期权是指股票加多头看跌期权组合；C项，当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为股价，净损益＝股价－股票购入价格－期权价格。

  • 第9题：

    单选题
    股票期权执行价格是指（　　）。
    A

    标的资产总的买卖价格

    B

    1股股票的买卖价格

    C

    100股股票的买卖价格

    D

    当时的市场价格


    正确答案： B
    解析：
    股票期权一般是美式期权。每份期权合约中规定的交易数量一般与股票交易中规定的一手股票的交易数量相当，多数是100股。而无论是执行价格还是期权费都以1股股票为单位给出。

  • 第10题：

    单选题
    一个股票看跌期权卖方承受的最大损失是（）
    A

    看跌期权价格

    B

    执行价格

    C

    股价减去看跌期权价格

    D

    执行价格减去看跌期权价格


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    股票期权执行价格是指（　　）。
    A

    标的物总的买卖价格

    B

    1股股票的买卖价格

    C

    100股股票的买卖价格

    D

    当时的市场价格


    正确答案： B
    解析：
    在国外，股票期权一般是美式期权。每份期权合约中规定的交易数量一般与股票交易中规定的一手股票的交易数量相当，多数是100股。而无论是执行价格还是期权费都以1股股票为单位给出。

  • 第12题：

    单选题
    在国外，股票期权无论是执行价格还是期权费都以（）股股票为单位给出。
    A

    1

    B

    10

    C

    50

    D

    100


    正确答案： B
    解析： 在国外，股票期权一般是美式期权。每份期权合约中规定的交易数量一般与股票交易中规定的一手股票的交易数量相当，多数是100股。而无论是执行价格还是期权费都以1股股票为单位给出。故本题答案为A。

  • 第13题：

    空头对敲是指同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（　）。

    A.空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
    B.如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入＝执行价格－股票价格
    C.如果股票价格＜执行价格，则组合的净收入＝股票价格－执行价格
    D.只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题中的组合属于“空头看涨期权＋空头看跌期权”，由于：空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值（即净收入）＋看涨期权价格，空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值（即净收入）＋看跌期权价格，因此：（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净损益＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋（看涨期权价格＋看跌期权价格）＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋期权出售收入，所以，选项A的说法正确；
    　　由于（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＝空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－Max（股票价格－执行价格，0）＋[－Max（执行价格－股票价格，0）]，因此，如果股票价格>执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－（股票价格－执行价格）＋0＝执行价格－股票价格；
    　　如果股票价格＜执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝0＋[－（执行价格－股票价格）]＝股票价格－执行价格，由此可知，选项BC的说法正确；进一步分析知道，只有当股票价格和执行价格的差额小于期权出售收入时，组合的净损益才大于0，即才能给投资者带来净收益，所以，选项D的说法正确。

  • 第14题：

    关于保护性看跌期权，下列表述正确的有（　　）。

    A、执行价格可以低于当前的股票价格
    B、执行价格至少应当为当前的股票价格
    C、执行价格越大，期权的保护作用越强
    D、执行价格越小，期权的保护作用越强

    答案：B,C
    解析：
    对于保护性看跌期权，期权的作用是当股票价格下降的时候能够起到一定的弥补作用。如果执行价格低于当前的股票价格，而到期股票价格下降，并且正好处于执行价格和当前股票价格之间时，看跌期权是起不到任何弥补作用的，反而加重了企业的负担；因此，A选项错误，B选项正确。执行价格越大，多头看跌期权发挥的保护作用越大，给企业带来的收益越大。所以C选项正确，D选项错误。

  • 第15题：

    某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中。时间价值最高的是（ ）。

    A、执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
    B、执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权
    C、执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权
    D、执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权

    答案：D
    解析：
    时间价值=权利金-内涵价值
    A:92.5-88.75=3.75 4.89-3.75 =1.14
    B:87.5-88.75=-1.25 内涵价值为0 2.37-0=2.37
    C:88.75-92.5=-3.75 内涵价值为0 1.97-0=1.97
    D:88.75-87.5 =1.25 4.25-1.25=3

  • 第16题：

    一个股票看跌期权卖方承受的最大损失是（）

    • A、看跌期权价格
    • B、执行价格
    • C、股价减去看跌期权价格
    • D、执行价格减去看跌期权价格

    正确答案:D

  • 第17题：

    空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。

    • A、空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
    • B、如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
    • C、如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
    • D、只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收人时，才能给投资者带来净收益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（　　）。
    A

    执行价格为87.50港元，期权费为4.25港元的看涨期权

    B

    执行价格为92.50港元，期权费为1.97港元的看涨期权

    C

    执行价格为92.00港元，期权费为1.63港元的看涨期权

    D

    执行价格为87.50港元，期权费为2.37港元的看跌期权

    E

    执行价格为92.50港元，期权费为4.89港元的看跌期权


    正确答案： B
    解析：
    看涨期权的内涵价值=max{S0-K,0}，看跌期权的内涵价值=max{K-S0,0}，内涵价值与期权费无关,其中ST指标的物的市场价格，E指期权的执行价格。由此可得，ABCDE五项的内涵价值分别为：max{88.75-87.5，0}=1.25（港元）；max{88.75-92.50，0}=0（港元）；max{88.75-92.00，0}=0（港元）；max{87.5-88.75，0}=0（港元）；max{92.50-88.75，0}=3.75（港元）。所以内涵价值最高的为E项。

  • 第19题：

    单选题
    下列关于在股票回购中，公司应用出售卖出期权交易策略的叙述不正确的是（）。
    A

    如果在期权到期时，股票市场价格低于执行价格，则公司有义务以执行价格买入股票

    B

    公司出售的期权的执行价格一般要低于股票当前的市价

    C

    公司的期权费收入是固定收入，可以用于抵消股票市场的损失

    D

    如果到期时股票价格高于执行价格，公司有权利要求以执行价格买入股票


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

    B

    出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    当到期日股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本

    D

    当到期日股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： A
    解析：
    股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。这种组合被称为“抛补性看涨期权”。D项，当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权出售价格。

  • 第21题：

    单选题
    对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。
    A

    期权价格可能会等于股票价格

    B

    期权价格可能超过股票价格

    C

    期权价格低于股票价格

    D

    期权价格会等于执行价格


    正确答案： B
    解析： 期权价格如果等于股票价格，无论未来股价高低（只要它不为零），购买股票总比购买期权有利。在这种情况下，投资人必定抛出期权，购入股票，迫使期权价格下降。所以，期权的价格不会大于等于股价。

  • 第22题：

    多选题
    假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（　）。
    A

    保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合

    B

    保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格

    C

    当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

    D

    当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： B,C
    解析： 股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为股价，净损益=股价-股票购入价格-期权价格

  • 第23题：

    判断题
    股票期权期权费是指一手股票按执行价格买卖的费用。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    在国外，股票期权一般是美式期权。每份期权合约中规定的交易数量一般与股票交易中规定的一手股票的交易数量相当，多数是100股。而无论是执行价格还是期权费都以1股股票为单位给出。

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