在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的同债期货合约价格的跌幅。A.等于 B.小于 C.大于 D.不确定

题目
在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的同债期货合约价格的跌幅。

A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
相似考题

1.利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期（ ）。A．债券价格上升B．债券价格下跌C．市场利率上升D．市场利率下跌

2.利率期货合约按其标的产品的期限与特点不同，可以分为（ ）。A．短期利率期货合约B．中长期利率期货合约C．利率指数期货合约D．股票指数期货合约

3.利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有( )。A．商业票据期货B．国债期货C．欧洲美元定期存款期货D．资本市场利率期货

4.在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的国债期货合约价格的跌幅。A．等于B．小于C．大于D．不确定

参考答案和解析
答案：C
解析：
一般地，市场利率上升，标的物期限较K的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。
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  • 第1题：

    国债期货合约中的基本要素包括（ ）。

    A.期限
    B.价格
    C.数量
    D.标的国债
    E.利率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    国债期货合约是买卖双方就将来某一特定时刻、按照某一特定价格，购买或出售某一特定数量的某一特定国债产品所做的承诺。期限、价格、数量和标的国债，是国债期货合约中必不可少的四项基本要素。

  • 第2题：

    当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。

    A.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
    B.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
    C.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
    D.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度

    答案：A,B
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远月份的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远月份的下跌幅度。无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

  • 第3题：

    根据利率期货合约标的期限不同，利率期货可以分为（ ）。

    A.短期利率期货合约
    B.中长期利率期货合约
    C.互换指数期货合约
    D.股票指数期货合约

    答案：A,B
    解析：
    根据利率期货合约标的期限不同，利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。

  • 第4题：

    当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（ ）。

    A、以执行价格卖出期货合约
    B、以执行价格买入期货合约
    C、以标的物市场价格卖出期货合约
    D、以标的物市场价格买入期货合约

    答案：A
    解析：
    看涨期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买入一定数量标的物的权利，但不负有必须买进的义务。

  • 第5题：

    若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。

    • A、等于
    • B、小于
    • C、大于
    • D、不确定

    正确答案:C

  • 第6题：

    利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，卖空的原因是因为保值者估计（）

    • A、债券价格上升
    • B、债券价格下降
    • C、市场利率上升
    • D、市场利率下跌

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期（）。

    • A、债券价格上升
    • B、债券价格下跌
    • C、市场利率上升
    • D、市场利率下跌

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    多选题
    利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的不同，主要分为（）。
    A

    短期利率期货合约间套利

    B

    短期利率期货、中长期利率期货合约间套利

    C

    长期利率期货合约间套利

    D

    中长期利率期货合约间套利


    正确答案： B,D
    解析： 利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的不同，主要包括短期利率期货、中长期利率期货合约间套利与中长期利率期货合约间套利两大类。

  • 第9题：

    单选题
    若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。
    A

    等于

    B

    小于

    C

    大于

    D

    不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于正向市场和反向市场叙述正确的是（）。
    A

    在正向市场中，市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格都会上升

    B

    一般来说，在商品期货的正向市场中，市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格会上升

    C

    一般来说，在商品期货的反向市场中，市场行情上涨时，在近期月份合约价格上升时，远期月份合约的价格也上升，且远期月份合约价格上升可能更多

    D

    在反向市场中，如果市场行情下滑，近期月份合约受的影响较小，跌幅很可能小于远期月份合约


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    ()就是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。
    A

    利率期货投机

    B

    利率期货套利

    C

    利率期货套期保值

    D

    利率期货交易


    正确答案： B
    解析： 利率期货投机就是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。所以A选项正确。

  • 第12题：

    判断题
    市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 根据中长期利率期货合约标的不同，其价格变化对影响因素敏感程度的不同来进行跨品种套利是一种常见策略。一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。

  • 第13题：

    国债期货合约中不可少的基本要素包括()。

    A:期限
    B:价格
    C:利率
    D:数量
    E:标的国债

    答案：A,B,D,E
    解析：
    国债期货合约是买卖双方就将来某一特定时刻、按照某一特定价格，购买或出售某一特定数量的某一特定国债产品所作的承诺。期限、价格、数量和标的国债，是国债期货合约中必不可少的四项基本要素。

  • 第14题：

    利率期货的买入套期保值者，买入利率期货合约是因为保值者估计（）所引致的。

    A.债券价格上升
    B.债券价格下跌
    C.市场利率上升
    D.市场利率下跌

    答案：A,D
    解析：
    国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。市场利率下降，将会导致债券价格上升。所以，买入利率期货合约是担心市场利率下跌和债券价格上升。

  • 第15题：

    在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的国债期货合约价格的跌幅。

    A：等于
    B：小于
    C：大于
    D：不确定

    答案：C
    解析：
    一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。

  • 第16题：

    利率期货的买入套期保值者，买入利率期货合约是因为保值者估计（）所引致的。
    Ⅰ.债券价格上升
    Ⅱ.债券价格下跌
    Ⅲ.市场利率上升
    Ⅳ.市场利率下跌

    A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。

  • 第17题：

    利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的不同，主要分为（）。

    • A、短期利率期货合约间套利
    • B、短期利率期货、中长期利率期货合约间套利
    • C、长期利率期货合约间套利
    • D、中长期利率期货合约间套利

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    为什么利率上升时利率期货合约价格下降？


    正确答案:利率期货有两种：一种叫国债期货，又叫长期利率期货；一种叫票券期货，又叫短期利率期货；顾名思义，利率期货是拿债券票券做标的物的期货契约，当市场利率上升时，债券、票券会全面跌价，标的物跌价，期货合约价格当然跟著跌，因此，利率上升将造成利率期货合约价格下降。

  • 第19题：

    （）就是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。

    • A、利率期货投机
    • B、利率期货套利
    • C、利率期货套期保值
    • D、利率期货交易

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    利率期货的买入套期保值者，买入利率期货合约是因为保值者估计（　　）所引致的。
    A

    债券价格上升

    B

    债券价格下跌

    C

    市场利率上升

    D

    市场利率下跌


    正确答案： C,D
    解析：
    国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率下降的风险。

  • 第21题：

    多选题
    利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，卖空的原因是因为保值者估计（）
    A

    债券价格上升

    B

    债券价格下降

    C

    市场利率上升

    D

    市场利率下跌


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    利率期货套利交易是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 利率期货套利交易是指投资者同时买进和卖出数量相当的两个或两个以上相关的利率期货合约，期待合约间价差向自己有利方向变动，择机将其持仓同时平仓获利，从价差变动中博取风险收益的交易行为。题干定义的是利率期货投机。

  • 第23题：

    多选题
    利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期（）。
    A

    债券价格上升

    B

    债券价格下跌

    C

    市场利率上升

    D

    市场利率下跌


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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