套期保值最大的风险就是基差出现异常变化。( )
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第1题：
以下不符合基差逐利型套期保值观点的是（ ）。A．其套期保值核心不在于能否消除风险B．其套期保值核心仅在于能否消除风险C．其核心在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润D．套期保值是一种套期图利行为
正确答案：B
在现实期货交易中，期货价格和现货价格的变动不完全一致，存在基差风险。为克服基差风险，沃金提出基差逐利型套期保值概念，其套期保值核心不 在于能否消除风险，而在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利 润，来寻找套期保值的机会。
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第2题：
基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。（ ）
正确答案：B
为克服基差风险，沃金提出基差逐利型套期保值概念，其套期保值核心不在于能否消除风险，而在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润，来寻找套期保值的机会。 -
第3题：
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。A:基差走强，对买进套期保值者有利
B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C:基差走弱，对买进套期保值者有利
D:基差走强，对卖出套期保值者有利答案：A解析：期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第4题：
套期保值效果的好坏取决于()的变化。A:利率
B:β系数
C:基差
D:套期保值比率答案：C解析：套期保值效果的好坏取决于基差的变化。 -
第5题：
关于基差，下列说法正确的有（）A:期货合约有效期越短，基差风险越小
B:基差走强时，空头套期保值者较为有利
C:基差走弱时，有利于买进套期保值者
D:如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值者会出现定的亏损或盈利答案：A,B,C,D解析：现货价格与期货价格之差称为基差，随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致，因此，期货合约有效期越短，基差风险越小如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现定的亏损或盈利基差变小通常又被称为基差走弱基差走弱，有利于买进套期保值者当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者 -
第6题：
基差交易的风险比一般套期保值的风险大。（ ）答案：错解析：基差交易在套期保值建仓时，已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。 -
第7题：
在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。A.不应采用套期保值方法来规避风险
B.仍应采用套期保值方法来规避风险
C.可考虑进行部分套期保值来规避风险
D.尽量不采用基差定价交易模式答案：A,D解析：套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。 -
第8题：
以下不符合基差逐利型套期保值观点的是（）。
- A、其套期保值核心不在于能否消除风险
- B、其套期保值核心仅在于能否消除风险
- C、其核心在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润
- D、套期保值是一种套期图利行为
正确答案:B -
第9题：
基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。
正确答案:错误 -
第10题：
判断题套期保值最大的风险就是基差出现异常变化。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：
套期保值最大的风险就是基差出现异常变化，一旦发现基差出现不利的异常变化，最佳策略就是立即平仓止损，以避免更大的亏损。 -
第11题：
判断题基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题在基差交易中，基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是（ ）。A在套期保值前，认真研究基差的变化规律，合理选择合适的期货品种
B在套期保值方案实施过程中，选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化，测算基差风险
C在套期保值方案实施过程中，在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作，以控制基差风险
D尽量找到基差买方，提供合理的升贴水报价，将基差变动风险尽快转移出去
正确答案： A解析：
在基差交易中，基差卖方在套期保值前应认真研究基差的变化规律，合理选择合适的期货品种。在套保方案实施过程中，企业要选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化，测算基差风险，在基差出现重大不利变化时及时调整套保操作，以控制基差风险。但最稳妥的办法还是尽量找到基差买方，提供合理的升贴水报价，将基差变动风险尽快转移出去。 -
第13题：
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（ ）的情况下，能够实现完全套期保值。
A．大于开始做套期保值时的基差
B．小于开始做套期保值时的基差
C．等于开始做套期保值时的基差
D．不等于开始做套期保值时的基差
正确答案：C
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。(P107)
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第14题：
套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）
正确答案：×
基差走强，有利于卖出套期保值者，不利于买入套期保值者。原因是对于买进套期保值策略，总盈亏一期初基差一期末基差。 -
第15题：
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者答案：B解析：如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。 -
第16题：
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者答案：B解析：基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。 -
第17题：
由于基差变化幅度通常小于现货价格变动幅度，因此套期保值的实质是以较小的基差风险代替较大的现货价格风险。（ ）答案：对解析：期货价格与现货价格趋同的走势并非每时每刻保持完全一致，标的物现货价格与期货价格之间的价差（即基差）也呈波动性，但与单一的现货价格波动幅度相比，基差的波动相对要小，并且基差的变动可通过对持仓费、季节等因素进行分析，易于预测。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。 -
第18题：
在套期保值期间，基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值者承担着一定的风险。答案：对解析：基差变动会给套期保值的效果带来不确定性，这称为基差风险。 -
第19题：
运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）
- A、基差风险
- B、套保比率变化风险
- C、股票涨跌风险
- D、保证金管理风险
正确答案:A,B,D -
第20题：
基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。（）
正确答案:正确 -
第21题：
判断题基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值者承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析： 期货价格与现货价格趋同的走势并非每时每刻保持完全一致，标的物现货价格与期货价格之间的价差（即基差）也呈波动性，因此在一定程度上会使套期保值效果存在不确定性，即基差的变化使套期保值承担着一定的风险，使套期保值并非一定能完全转移风险。 -
第22题：
多选题运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）A基差风险
B套保比率变化风险
C股票涨跌风险
D保证金管理风险
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（）的情况下，能够实现完全套期保值。A大于开始做套期保值时的基差
B小于开始做套期保值时的基差
C等于开始做套期保值时的基差
D不等于开始做套期保值时的基差
正确答案： B解析： 套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。