抵补性点价策略的优点有( )。A. 风险损失完全控制在己知的范围之内 B. 买入期权不存在追加保证金及被强平的风险 C. 可以收取一定金额的权利金 D. 当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升

题目
抵补性点价策略的优点有( )。

A. 风险损失完全控制在己知的范围之内
B. 买入期权不存在追加保证金及被强平的风险
C. 可以收取一定金额的权利金
D. 当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
相似考题

1.运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（ ）。A. 在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会 B. 既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险 C. 交易策略灵活多样 D. 买入期权需要缴纳不菲的权利金，卖出期权在期货价格大幅波动的情况下的保值效果有限

2.点价模式有（　　）。A.一次性点价 B.分批点价 C.即时点价 D.以其他约定价格作为所点价格

3.运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（ ）。A、在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会 B、既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险 C、交易策略灵活多样 D、买入期权需要缴纳不菲的权利金，卖出期权在期货价格大幅波动的情况下的保值效果有限

4.下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（　　）。A.基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价 B.基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价 C.基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价 D.基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价

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  • 第1题：

    通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权实现需要点价的现货部位进行套期保值的手法被称为抵补性点价策略。（）


    答案：对
    解析：
    抵补性点价策略是指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值。

  • 第2题：

    基差买方的点价保护策略主要分为( )。

    A.保护性点价策略
    B.平衡性点价策略
    C.抵补性点价策略
    D.非平衡型点价策略

    答案：A,C
    解析：
    基差买方的点价保护策略主要分为两种：①保护性点价策略，指通过买人与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险；②抵补性点价策略，指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值。

  • 第3题：

    成本高是保护性点价策略的缺点。（）



    答案：对
    解析：
    保护性点价策略的缺点主要是成本较高。

  • 第4题：

    基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。?

    A.分批点价策略，减少亏损
    B.一次性点价策略，结束基差交易
    C.运用期权工具对点价策略进行保护
    D.及时在期货市场进行相应的套期保值交易

    答案：A,B,C,D
    解析：
    为了尽量避免或减少因对价格判断错误导致点价策略失误造成的巨大风险，基差买方应该采取有效措施管理敞口风险。主要措施包括：①制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略。例如：一次性点价策略，结束基差交易；分批点价策略，减少亏损。②当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险。③运用期权工具对点价策略进行保护。

  • 第5题：

    保护性点价策略的缺点主要是( )。

    A.只能达到盈亏平衡
    B.成本高
    C.不会出现净盈利
    D.卖出期权不能对点价进行完全性保护

    答案：B
    解析：
    保护性点价策略的缺点主要是成本较高。买人期权时需要向卖方交纳权利金，尤其是对于实值期权，所需支付的权利金相当高。只有当价格的有利变化弥补所支付的权利金成本时才会盈亏平衡，随后才会出现净盈利。

  • 第6题：

    风险损失控制在已知的范围之内和买入期权不存在追加保证金及被强平的风险是保护性点价策略的优点。（）



    答案：错
    解析：
    此说法存在漏洞。
    保护性点价策略的优点一是风险损失完全控制在已知的范围之内，最大的风险和损失就是已交纳的权利金，不会存在方向判断错误造成损失不断扩大的风险；而当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升。二是买入期权不存在追加保证金及被强平的风险，可以保持较好的交易心态，使保值计划得到完整执行。

  • 第7题：

    外汇风险管理策略有（）。

    • A、平衡抵补策略
    • B、完全抵补策略
    • C、部分抵补策略
    • D、完全不抵补策略
    • E、相对抵补策略

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）

    • A、行权价+权利金
    • B、行权价-权利金
    • C、标的股价+权利金
    • D、标的股价-权利金

    正确答案:C

  • 第9题：

    采取各种措施消除外汇敞开额，固定预期收益或固定成本，以达到避险的母的，这种策略属于（）

    • A、避险策略
    • B、部分抵补策略
    • C、完全不抵补测略
    • D、完全抵补测略

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    下列属于保护性点价策略的优点的有（　　）。
    A

    风险损失完全控制在已知的范围之内

    B

    买入期权不存在追加保证金的风险

    C

    成本是负成本，可以收取一定金额的权利金

    D

    买入期权不存在被强平的风险


    正确答案： A,B,D
    解析：
    保护性点价策略优点包括：①风险损失完全控制在已知的范围之内，最大的风险和损失就是已交纳的权利金，不会存在方向判断错误造成损失不断扩大的风险；而当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升。②买入期权不存在追加保证金及被强平的风险，投资者可以保持较好的交易心态，使保值计划得到完整的执行。

  • 第11题：

    多选题
    外汇风险管理策略有（）。
    A

    平衡抵补策略

    B

    完全抵补策略

    C

    部分抵补策略

    D

    完全不抵补策略

    E

    相对抵补策略


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    采取各种措施消除外汇敞开额，固定预期收益或固定成本，以达到避险的母的，这种策略属于（）
    A

    避险策略

    B

    部分抵补策略

    C

    完全不抵补测略

    D

    完全抵补测略


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    抵补性点价策略的优点有（ ）。

    A、风险损失完全控制在己知的范围之内
    B、买入期权不存在追加保证金及被强平的风险
    C、可以收取一定金额的权利金
    D、当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升

    答案：C
    解析：
    抵补性点价策与保护性点价策相比，抵补性策是负成本，即可以收取一定金额的权利金。A、B、D三项是保护性点价策的优点。

  • 第14题：

    下列关于保护性点价策略的表述，错误的是（ ）。?

    A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险
    B.保护性点价策略是指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值
    C.保护性点价策略的缺点主要是成本较高
    D.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内，买入期权不存在追加保证金及被强平的风险

    答案：B
    解析：
    抵补性点价策略是指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值。

  • 第15题：

    保护性点价策略和抵补性点价策略所使用的条件不同，但效果相同。( )


    答案：错
    解析：
    基差买方的点价保护策略主要分为两种：保护性点价策略和抵补性点价策略。两种策略所使用的条件和效果都各不相同。

  • 第16题：

    下列关于保护性点价策略的说法正确的是（ ）

    A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险
    B.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内
    C.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
    D.优点主要是成本很低

    答案：A,B,C
    解析：
    保护性点价策略的缺点是:采用买入期权套保所需成本比采用期货套保的成本要高一些，这个成本就是期权的权利金。故D项说法错误。

  • 第17题：

    以下图（　　）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。



    A.Ⅱ
    B.I
    C.Ⅲ
    D.Ⅵ

    答案：C
    解析：
    保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险。运用买人看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图如图5—1所示。通过买入看涨期权，可以确立一个合理的买价，有效避免了现货价格大幅上涨带来的采购成本上升，而在现货价格下跌时，又能够享受点价带来的额外收益。

  • 第18题：

    基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。

    A、一次性点价策略，结束基差交易
    B、及时在期货市场进行相应的套期保值交易
    C、运用期权工具对点价策略进行保护
    D、分批点价策略，减少亏损

    答案：A,B,C,D
    解析：
    为了尽量避免或减少因对价格判断错误导致点价策失误造成的巨大风险，基差买方应该采取有效措施管理敞口风险。主要措施包括：①制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策。例如：一次性点价策，结束基差交易；分批点价策，减少亏损。②当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险。③运用期权工具对点价策进行保护。

  • 第19题：

    点价模式有（）。

    • A、一次性点价
    • B、分批点价
    • C、即时点价
    • D、以其他约定价格作为所点价格

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）

    • A、保护性策略
    • B、抵补性策略
    • C、双限策略
    • D、套利策略

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    基差买方管理敞口风险的主要措施包括（　　）。
    A

    当价格向不利方向发展时，耐心等待，拖延点价

    B

    及时在期货市场进行相应的套期保值交易

    C

    运用期权工具对点价策略进行保护

    D

    当价格向不利方向发展时，采取防范性点价策略


    正确答案： B,A
    解析：
    为了尽量避免或减少因对价格判断错误导致点价策略失败而造成的巨大风险，基差买方管理敞口风险的主要措施包括：①制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略。当点价方一旦发现价格与自身判断方向相反运行时，应采取防范性的点价策略。②当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险。③运用期权工具对点价策略进行保护。

  • 第22题：

    单选题
    下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）
    A

    保护性策略

    B

    抵补性策略

    C

    双限策略

    D

    套利策略


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    点价模式有()。
    A

    一次性点价

    B

    分批点价

    C

    即时点价

    D

    以其他约定价格作为所点价格


    正确答案： B,D
    解析： 点价模式有多种，既可以是一次性点价，类似于“一口价”模式，也可以是分批点价；既可以在盘中即时点价，也可以以当天期货合约结算价或者以合约当月月度结算平均价或收盘平均价等其他约定价格作为所点价格，只要交易双方在合同中事先约定好就行。

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