下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（ ）。A.基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价 B.基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价 C.基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价 D.基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价
题目
下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（ ）。
A.基差走弱，期货涨幅大于现货，应分批点价
B.基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价
C.基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价
D.基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价
B.基差走强，期货涨幅大于现货，应拖延点价
C.基差走弱，现货跌幅大于期货，应尽早点价
D.基差走强，期货跌幅大于现货，应拖延点价
相似考题
更多“下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（ ）。”相关问题
-
第1题：
下列有关基差的叙述，正确的是( )。
A．属于相对价格变动
B．存在随到期而收敛的现象
C．基差风险通常低于现货(或期货)价格风险
D．基差之强弱与市场走势有绝对相关
正确答案：ABC
基差的强弱与市场走势有一定的关系，但不是绝对相关，还与供求因素，人们的心理等有关。 -
第2题：
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者答案：B解析：如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。 -
第3题：
卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A.买入基差策略
B.卖出基差策略
C.基差多头策略
D.基差空头策略答案：B,D解析：国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第4题：
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货答案：A,C解析：国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第5题：
当基差从“10美分/蒲式耳”变为“9美分/蒲式耳”时，下列说法中，不正确的有（ ）。A.市场处于正向市场
B.基差走强
C.市场处于反向市场
D.基差走弱答案：A,B解析：基差为正值，处于反向市场；基差为正值且越来越小，基差走弱。本题要求选择不正确的，故选A、B。 -
第6题：
下列对基差交易的说法，正确的有（）。A.基差交易和点价交易是一回事
B.基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险
C.基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的
D.基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式答案：B,D解析：A项，基差交易是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作，它是一种将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式。C项，基差交易中的价格以约定的某月期货价格为基准，在此基础上加减一个升贴水来确定。升贴水的高低，与点价所选取的期货合约月份的远近、期货交割地与现货交割地之间的运费以及期货交割商品品质与现货交割商品品质的差异有关，参考经纪商提供的升贴水报价确定的，并不是期货交易所公开竞价形成的。 -
第7题：
基于基差变化的期现套利策略有（ ）。A.基差寡头策略
B.基差平头策略
C.卖出基差（基差空头）策略
D.买入基差（基差多头）策略
E答案：C,D解析：本题考查基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：（1）买人基差（基差多头）策略，即买入围债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；（2）卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第8题：
下列关于基差的说法中，错误的是( )。A.基差=期货价格-现货价格
B.基差是波动的
C.基差的不确定性被称为基差风险
D.降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约答案：A解析：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差二现货价格—期货价格。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。 -
第9题：
在基差交易中，基差买方的交易策略基于成本最小化原则。（ ）答案：错解析：在基差交易中，基差买方的交易策略是基于利益最大化原则，主要体现在对升贴水谈判和点价两个方面。 -
第10题：
下面关于基差交易的说法正确的有（）
- A、买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的
- B、基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的
- C、基差交易是期货交易中较高层次的交易方式
- D、通过基差交易可以实现完全的套期保值
正确答案:C,D -
第11题：
多选题下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。A基差交易一定可以盈利
B基差交易需要同时对期货现货进行操作
C基差交易可以看作是对基差的投机交易
D基差交易的损益曲线类似于期权
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A基差是期货价格和现货价格的差
B为了降低基差风险，要选择合适的期货合约
C当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
D基差可能为正、负或零
正确答案： A解析： -
第13题：
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。A:基差走强，对买进套期保值者有利
B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C:基差走弱，对买进套期保值者有利
D:基差走强，对卖出套期保值者有利答案：A解析：期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第14题：
关于基差，下列说法正确的有（）A:期货合约有效期越短，基差风险越小
B:基差走强时，空头套期保值者较为有利
C:基差走弱时，有利于买进套期保值者
D:如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值者会出现定的亏损或盈利答案：A,B,C,D解析：现货价格与期货价格之差称为基差，随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致，因此，期货合约有效期越短，基差风险越小如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现定的亏损或盈利基差变小通常又被称为基差走弱基差走弱，有利于买进套期保值者当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者 -
第15题：
下列关于基差的说法中，正确的是（ ）。A.基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差
B.不同的交易者所关注的基差不同
C.基差的大小会受到时间差价的影响
D.基差变大称为“走弱”答案：A,B,C解析：基差变大称为“走强”，基差变小称为“走弱”。故D项错误。 -
第16题：
下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货答案：A,C解析：买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第17题：
下列关于持仓费的说法中，正确的有（ ）。A.基差的大小主要与持仓费有关，持仓费越高，基差越大
B.距交割时间越近，期货合约的持仓费越低
C.当期货合约到期时，持仓费会减小到零
D.反向市场主要反映了持仓费答案：A,B,C解析：期货价格高于现货价格，此时为正向市场，基差为负值。正向市场主要反映了持仓费。 -
第18题：
下列关于基差的说法，正确的有（）。A.不同交易者关注的基差可以不同
B.基差=现货价格-期货价格
C.基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格
D.如果期现货价格变动幅度完全一致，基差应等于零答案：A,B解析：A、C两项，不同的交易者，由于关注的商品品质不同，参考的期货合约月份不同，以及现货地点不同，所关注的基差也会不同，那么所涉及的期货价格可以根据套期保值的实际情况选择。B项，基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格。D项，如果期现货价格变动幅度完全一致，则基差不变，而不是等于零。 -
第19题：
下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利答案：A,C解析：国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第20题：
卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
Ⅰ.买入基差策略
Ⅱ.卖出基差策略
Ⅲ.基差多头策略
Ⅳ.基差空头策略A：Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第21题：
下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
- A、基差交易一定可以盈利
- B、基差交易需要同时对期货现货进行操作
- C、基差交易可以看作是对基差的投机交易
- D、基差交易的损益曲线类似于期权
正确答案:B,C,D -
第22题：
单选题关于基差，下列说法错误的有（ ）。Ⅰ．套期保值的盈亏取决于基差的变动Ⅱ．基差变小，套期保值肯定会出现盈利Ⅲ．在现实市场中，基差可能为正也可能为负Ⅳ．基差走弱，将有利于空头套期保值者AⅢ、Ⅳ
BⅡ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： D解析：
基差是指某一特定时点某种商品或资产的现货价格与期货价格之差。期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。Ⅱ、Ⅳ两项，基差变小，通常又被称为基差走弱。基差走弱，有利于买进套期保值者；基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第23题：
多选题卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A买入基差策略
B卖出基差策略
C基差多头策略
D基差空头策略
正确答案： D,B解析：
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。