在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（ ）

题目
在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（ ）

相似考题

1.慢衰落的累积概率分布服从对数正态分布,快衰落的累积概率分布服从瑞利分布。A．错误B．正确

2.如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。A．均值为12，方差为100的正态分布B．均值为12，方差为97的正态分布C．均值为10，方差为100的正态分布D．不再服从正态分布

3.对数正态分布所描述的随机变量有许多共同点，其中最重要的特征是（ ）。 A.这些随机变量都在正半轴上取值 B.这些变量的大量取值在左边，少量取值在右边，并且很分散 C.服从对数正态分布的随机变量经对数变换后服从正态分布 D.为求对数正态变量事件的概率，可经对数变换后求相应正态事件的概率

4.对数正态分布所描述的随机变量有许多共同点，其中最重要的特征是( )。A．这些随机变量都在正半轴上取值B．这些变量的大量取值在左边，少量取值在右边，并且很分散C．服从对数正态分布的随机变量经对数变换后服从正态分布D．为求对数正态变量事件的概率，可经对数变换后求相应正态事件相应概率

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  • 第1题：

    在经典线性回归的假定中，随机干扰项服从0均值的正态分布，对方差则没有具体的要求。（ ）


    答案：错
    解析：
    在经典线性回归的假定中，随机干扰项服从0均值、同方差的正态分布。

  • 第2题：

    如果X是服从正态分布的随机变量，则exp(x)服从（）。

    A.正态分布
    B.γ2分布
    C.t分布
    D.对数正态分布

    答案：D
    解析：
    如果一个随机变量X的对数形式Y=Ln(n)是正态分布，则称这一变量服从对数正态分布。所以，如果X服从正态分布，则ex服从对数正态分布。

  • 第3题：

    服从对数正态分布是利率，股票指数价格服从一个均值回归随机过程等。（）



    答案：错
    解析：
    例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。

  • 第4题：

    下列表述中，错误的是（）。

    • A、总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到
    • B、在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下
    • C、当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布
    • D、当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布
    • E、对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知

    正确答案:D,E

  • 第5题：

    在线性回归模型中，随机误差μ被假定服从（）

    • A、正态分布
    • B、二项分布
    • C、指数分布
    • D、t分布

    正确答案:A

  • 第6题：

    如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。

    • A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
    • B、在期权有效期内，无风险利率是恒定的
    • C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
    • D、存在无风险套利机会

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。
    A

    股票价格是一个随机变量服从对数正态分布

    B

    在期权有效期内，无风险利率是恒定的

    C

    市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割

    D

    存在无风险套利机会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    单因子试验的基本假设中，除假定（）外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。
    A

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布

    B

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布

    C

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布

    D

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    试验的基本假设中，除假定(　　)外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。
    A

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布

    B

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布

    C

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布

    D

    各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    慢衰落的累积概率分布服从对数正态分布，快衰落的累积概率分布服从瑞利分布。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（　　）。Ⅰ．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ．当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ．当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅳ．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    由中心极限定理可知：当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布，即X～N（m，s2）时，X(＿)～N（m，s2/n）；当总体为未知的分布时，只要样本容量n足够大（通常要求n≥30），样本均值X(＿)仍会接近正态分布，其分布的期望值为总体均值，方差为总体方差的1/n；如果总体不是正态分布，当n为小样本时（通常n＜30），样本均值的分布则不服从正态分布。

  • 第13题：

    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。
    Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布
    Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    A、Ⅰ.Ⅴ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。

    A: 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布
    B: 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布
    C: 当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布
    D: 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布
    E: 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布

    答案：A,E
    解析：

  • 第15题：

    如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布。（）

    A对

    B错


    错
    略

  • 第16题：

    如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布。（）


    正确答案:错误

  • 第17题：

    在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。

    • A、利率波动不可以用均值回归过程描述
    • B、债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
    • C、利率分布与对数正态分布的差别较大
    • D、债券波动率不是常数

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    慢衰落的累积概率分布服从对数正态分布，快衰落的累积概率分布服从瑞利分布。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    如果X是服从正态分布的随机变量，则exp（x）服从（　　）。
    A

    正态分布

    B

    c2分布

    C

    t分布

    D

    对数正态分布


    正确答案： C
    解析：
    如果一个随机变量X的对数形式Y＝ln（X）是正态分布，则称这一变量服从对数正态分布。所以，如果X服从正态分布，则eX服从对数正态分布。

  • 第20题：

    判断题
    在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。

  • 第21题：

    单选题
    下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
    A

    I、Ⅳ

    B

    I、V

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、V


    正确答案： C
    解析： 由中心极限定理可知：当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布，即X~N(μ，σ2)时，X~N（μ，σ2/n）当总体为未知的分布时，只要样本容量n足够大(通常要求n ≥30)，样本均值X仍会接近正态分布，其分布的期望值为总体均值，方差为总体方差的1／n；如果总体不是正态分布，当n为小样本时(通常n<30)，样本均值的分布则不服从正态分布。

  • 第22题：

    多选题
    抽样分布中（）。
    A

    如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布

    B

    如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布

    C

    在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布

    D

    如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布

    E

    如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。
    A

    利率波动不可以用均值回归过程描述

    B

    债券价格的分布与对数正态分布的差别较大

    C

    利率分布与对数正态分布的差别较大

    D

    债券波动率不是常数


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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