（　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega

题目
（　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
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1.下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是( )。A．利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B．利率变化不会使期权价格的机会成本变化C．利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D．利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况作具体分析

2.下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是()。A:利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B:利率变化不会使期权价格的机会成本变化C:利率变化会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D:利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况具体分析

3.试确定两年期看跌期权的价格，期权行权价格为 52，无风险利率为 5%，采用连续复利 计算，标的资产价格变动如下图。

4.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

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  • 第1题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。


    A.波动率变动的风险

    B.时间变动的风险

    C.标的资产价格变动的风险

    D.利率变动的风险

    答案：C
    解析：
    Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。

  • 第2题：

    金融期权的主要风险指标RhO=（ ）。

    A.期权价格变化/期权标的证券变化
    B.期权标的证券变化/期权价格变化
    C.期权价格变化/无风险利率变化
    D.无风险利率变化/期权价格变化

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。RhO=期权价格的变化/无风险利率的变化。

  • 第3题：

    利率变化主要从以下（）几个方面影响期权的价格。

    • A、利率变化影响期权基础资产的市场价格变化
    • B、利率变化影响期权价格的机会成本变化
    • C、利率变化影响期权交易的供求关系变化
    • D、利率变化影响期权基础资产价格的波动性

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    期权投资组合的Pho指的是（）

    • A、.投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、.期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、.组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:A

  • 第5题：

    期权组合的Theta指的是（）。

    • A、投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

    正确答案:C

  • 第6题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。

    • A、时间变动的风险
    • B、利率变动的风险
    • C、标的资产价格变动的风险
    • D、波动率变动的风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。
    A

    波动率与期权价格成正比

    B

    平价期权对波动率变动最为敏感

    C

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

    D

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    期权投资组合Vega指的是（）。
    A

    投资组合价值变动与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值得变化与股票价格的变动之比


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    期权组合的Theta指的是（）。
    A

    投资组合价值变化与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值的变化与股票价格的变动之比


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    期权投资组合的Pho指的是（）
    A

    .投资组合价值变化与利率变化的比率

    B

    .期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    .组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： A
    解析： Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第12题：

    多选题
    利率变化主要从以下（）几个方面影响期权的价格。
    A

    利率变化影响期权基础资产的市场价格变化

    B

    利率变化影响期权价格的机会成本变化

    C

    利率变化影响期权交易的供求关系变化

    D

    利率变化影响期权基础资产价格的波动性


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
    C.期权价格变化／无风险利率变化
    D.无风险利率变化／期权价格变化

    答案：A
    解析：
    考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

  • 第14题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Theta
    D.Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第15题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    期权投资组合Vega指的是（）。

    • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:B

  • 第17题：

    利率风险的主要形式包括（）

    • A、期权性风险
    • B、价格波动风险
    • C、利率变动风险
    • D、重新定价风险
    • E、基准风险

    正确答案:A,C,D,E

  • 第18题：

    单选题
    作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（  ）。
    A

    期权性风险

    B

    基准风险

    C

    利率变动的长期影响

    D

    重新定价风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第19题：

    判断题
    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

  • 第20题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Delta=(   )。
    A

    期权价格变化／期权标的证券价格变化

    B

    期权标的证券变化／期权价格变化

    C

    期权价格变化／无风险利率变化

    D

    无风险利率变化／期权价格变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。
    A

    时间变动的风险

    B

    利率变动的风险

    C

    标的资产价格变动的风险

    D

    波动率变动的风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： D
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第23题：

    单选题
    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： B
    解析： Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

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