第1题:
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。
A.1英镑=9702美元
B.1英镑=0194美元
C.1英镑=0000美元
D.1英镑=9808美元
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
计算题:假设英国伦敦市场的年利率为9%,美国纽约市场的年利率为7%,伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元,则3个月美元远期外汇升水还是贴水?具体是多少?伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少?
第8题:
卖出英镑期货合约
买入英镑期货合约
卖出英镑期货看涨期权合约
买入英镑期货看跌期权合约
第9题:
1.5885
1.5669
1.5985
1.5585
第10题:
第11题:
卖出英镑期货合约
买入英镑期货合约
卖出英镑期货看涨期权合约
买入英镑期货看跌期权合约
第12题:
0.808
0.782
0.824
0.792
第13题:
A.1英镑=1.8767/1.8792美元
B.1英镑=1.8792/1.8767美元
C.1英镑=1.8968/1.8993美元
D.1英镑=1.8993/1.8968美元
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
假设伦敦外汇市场上的即期汇率为l英镑=1.4608美元,3个月的远期外汇升水为0.51美分,则远期外汇汇率为()
第19题:
2005年5月1日,英国短期市场的存款利率为年息9%,美国的短期存款利率为年息11%,外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81,英国一套利者有100000英镑,如果汇率不变,该套利者如何进行无风险套利?收益如何?假设如上6个月到期时,英镑汇率升至GBP=USD1·8001,情况怎样?
第20题:
卖出LIFFE英镑期货合约
买入LIFFE英镑期货合约
卖出CME英镑期货合约
买入CME英镑期货合约
第21题:
第22题:
卖出英镑期货合约
买入英镑期货合约
卖出英镑期货看涨期权合约
买入英镑期货看跌期权合约
第23题:
0.9508
1.4557
1.4659
1.9708