计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）
题目
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）
相似考题
参考答案和解析
答案：错
解析：
建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论何种，都需要明确它们之间的数学表达式。
更多“计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ） ”相关问题
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第1题：
在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。（ ）答案：错解析：在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。 -
第2题：
在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在所有情况下，二者之间的联系明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）
答案：错解析：在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。
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第3题：
下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。
Ａ.期权组合的价值与标的资产
Ｂ.期权组合的价值与波动率
Ｃ.期权组合的价值与利率
Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
答案：D解析：模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。
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第4题：
在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）
答案：对解析：在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在大多数情况下，二者之间的联系并不明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。
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第5题：
平曲线要素计算的实质是建立（）、（）、（）、（）之间的数学关系。
正确答案:转角；半径；回旋线长度；切线长 -
第6题：
能表达控制系统各变量之间关系的数学表达式或表示方法，叫系统的数学模型，在古典控制理论中系统数学模型有微分方程、（）等
正确答案:传递函数 -
第7题：
一元线性回归模型是用于分析一个自变量X与一个因变量Y之间线性关系的数学方程。（）
正确答案:正确 -
第8题：
数学模型是描述系统（）的数学表达式，或者说是描述系统内部变量之间关系的数学表达式。
正确答案:输入变量、输出变量之间关系 -
第9题：
单选题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
D因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。A波动率
B利率
C个股价格
D股指期货价格
正确答案： B,C解析：
在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。 -
第11题：
判断题教育投入与GDP之间的关系可通过生产函数的数学表达式计算。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线（CML）表示（ ）。A有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
正确答案： B解析： -
第13题：
模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。
答案：错解析：第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型。 -
第14题：
下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。
Ａ.期权组合的价值与标的资产
Ｂ.期权组合的价值与波动率
Ｃ.期权组合的价值与利率
Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货
答案：A,B,C,D,E解析：模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。
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第15题：
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格答案：A,B,C,D解析：在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。 -
第16题：
（）的数学模型需要准确地反映出项目各有关变量之间的相应关系以及这些变量的变化对系统输出值的影响。
正确答案:项目现金流量 -
第17题：
能表达控制系统各变量之间关系的数学表达式或表示方法，叫系统的数学模型，在古典控制理论中系统数学模型有（）等。
正确答案:微分方程、传递函数 -
第18题：
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
- A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
- B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
- C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
- D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
正确答案:C -
第19题：
地基模型是描述地基土应力与应变关系的数学表达式。
正确答案:正确 -
第20题：
以下关于数学模型的描述，错误的是（）。
- A、信号流图不是数学模型的图示
- B、数学模型是描述系统输入、输出变量以及系统内部河变量之间的动态关系的数学表达式
- C、常用的数学模型有微分方程、传递函数及状态空间表达式等
- D、系统数学模型的建立方法有解析法和实验法两类
正确答案:A -
第21题：
填空题数学模型是描述系统（）的数学表达式，或者说是描述系统内部变量之间关系的数学表达式。正确答案： 输入变量、输出变量之间关系解析： 暂无解析 -
第22题：
填空题（）的数学模型需要准确地反映出项目各有关变量之间的相应关系以及这些变量的变化对系统输出值的影响。正确答案： 项目现金流量解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析：
建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型时，这些关系有的是线性的，有的是非线性的。无论是何种关系，都需要明确它们之间的数学表达式。