对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。A.风险因子往往不止一个 B.风险因子之间具有一定的相关性 C.需考虑各种头寸的相关关系和相互作用 D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

题目
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。

A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需考虑各种头寸的相关关系和相互作用
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
相似考题

1.不属于在对市场风险进行敏感性分析时,应该披露的信息是()。A、资产负债表日所面临的各类市场风险的敏感性分析B、分币种进行敏感性分析C、金融资产是否已发生减值D、本期敏感性分析所使用的方法和假设

2.敏感性分析有两种,包括()。A、单因素敏感性分析和多因素敏感性分析B、定性敏感性分析和定量敏感性分析C、确定性敏感性分析和风险性敏感性分析D、复合敏感性分析和复杂敏感性分析

3.简述敏感性分析的局限性。

4.敏感性分析包括单因素敏感性分析和（ ）。A.多因素敏感性分析 B.复合因素敏感性分析 C.复因素敏感性分析 D.复杂因素敏感性分析

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  • 第1题：

    缺口分析和久期分析都是对于什么敏感性的分析？ （ ）。

    A．利率敏感性

    B．汇率敏感性

    C．股票价格敏感性

    D．商品价格敏感性


    正确答案：A

  • 第2题：

    外汇敞口分析的缺点是（ ）。

    A．忽略了各种比重汇率变动的相关性

    B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化

    C 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件


    正确答案：A
    外汇敞口分析具有计算简单、清晰易懂的优点。但外汇敞口分析也存在一定局限性，主要是忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。故选A。

  • 第3题：

    下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。

    A.敏感性分析计算简单
    B.敏感性分析计算复杂不便于理解
    C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
    D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险

    答案：B
    解析：
    敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。

  • 第4题：

    组合体的形状、结构之所以复杂，是因为它是由几个基本形体组合而成的。根据基本形体的组合方式的不同，通常可将组合体分为（）、（）、（）三种。


    正确答案:叠加式组合体、切割式组合体和混合式组合体

  • 第5题：

    对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

    • A、风险因子往往不止一个
    • B、风险因子之间具有一定的相关性
    • C、需要引入多维风险测量方法
    • D、传统的敏感性分析只能采用线性近似

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    简述敏感性分析的步骤、作用及局限性。


    正确答案: 作用：敏感性分析是通过分析、预测项目的主要不确定因素发生变化对经济评价指标的影响程度，从而对项目承受各种风险的能力做出判断，为项目决策提供可靠依据。
    步骤：确定分析指标，一般常用内部收益率和净现值；设定需要分析的不确定因素和其变动范围；计算设定的不确定因素变动对经济指标的影响数值，找出敏感因素；结合确定性分析进行综合评价，并对项目的风险情况做出判断。
    局限性：它不能明确表示某个因素变动对项目经济评价指标影响的可能性有多大，以及在这种可能性下，对评价指标的影响程度如何。

  • 第7题：

    由于信号检测论在（）与（）之间作出区分，因此，它能够分析不同被试、不同操作条件下的反应敏感性；同时，还能够分析操作的恶化是因为敏感性下降，还是因为反应偏向的变化，并根据这些分析的资料对操作进行改进。


    正确答案:感觉敏感性、反应偏向

  • 第8题：

    下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。

    • A、敏感性分析计算简单
    • B、敏感性分析计算复杂不便理解
    • C、敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
    • D、对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    复方制剂分析较单方制剂分析复杂，主要是因为复方制剂还存在着（）
    A

    附加剂的干扰

    B

    抗氧剂的干扰

    C

    有效成分之间的干扰

    D

    赋形剂的干扰


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。
    A

    敏感性分析计算简单

    B

    敏感性分析计算复杂不便理解

    C

    敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

    D

    对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化


    正确答案： B
    解析： 敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。故B选项说法错误。

  • 第11题：

    多选题
    对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。
    A

    风险因子往往不止一个

    B

    风险因子之间具有一定的相关性

    C

    需考虑各种头寸的相关关系和相互作用

    D

    传统的敏感性分析只能采用线性近似


    正确答案： D,B
    解析：
    敏感性分析具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，其假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。C项属于在情景分析的过程中要注意考虑的内容。

  • 第12题：

    单选题
    外汇敞口分析的局限性主要表现在（）
    A

    缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

    B

    对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此结果就不再准确

    C

    忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由于各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

    D

    对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。 （ ）


    正确答案：√
    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。

  • 第14题：

    对敏感性分析说法不正确的是（ ）。

    A．敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

    B．久期分析采用的是利率敏感性分析方法

    C．敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛

    D．缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性


    正确答案：C
    A、B、D三项表述正确，敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到广泛应用。故选C。

  • 第15题：

    型腔型面大多是由较复杂的立体曲面和许多（）的型面组合而成的。

    • A、复杂
    • B、一般
    • C、简单
    • D、较简单

    正确答案:C

  • 第16题：

    复方制剂分析较单方制剂分析复杂，主要是因为复方制剂还存在着（）

    • A、附加剂的干扰
    • B、抗氧剂的干扰
    • C、有效成分之间的干扰
    • D、赋形剂的干扰

    正确答案:C

  • 第17题：

    复方制剂分析较单方制剂分析复杂，主要是因为复方制剂还存在（）

    • A、附加剂的干扰
    • B、抗氧剂的干扰
    • C、有效成分之间的干扰
    • D、崩解剂的干扰
    • E、溶剂的干扰

    正确答案:C

  • 第18题：

    简述敏感性分析的作用和局限性。


    正确答案:作用：通过敏感性分析，投资公司决策人获得了基准情况外的补充信息。
    局限性：
    1）依赖于决策者的主观判断和对于不确定性的态度。
    2）只是静态地考察了一个变量变化的后果，实质是假设各变量是独立变量。

  • 第19题：

    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的（  ），将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。
    A

    情景分析

    B

    敏感性分析

    C

    压力测试

    D

    返回检验


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
    A

    风险因子往往不止一个

    B

    风险因子之间具有一定的相关性

    C

    需要引入多维风险测量方法

    D

    传统的敏感性分析只能采用线性近似


    正确答案： A,B,D
    解析： 敏感性分析的特点是计算简单且便于理解，是最早发展起来的市场风险度量技术，应用广泛。敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个。且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。选项C属于解决局限性的方法。

  • 第22题：

    问答题
    简述敏感性分析的步骤、作用及局限性。

    正确答案： 作用：敏感性分析是通过分析、预测项目的主要不确定因素发生变化对经济评价指标的影响程度，从而对项目承受各种风险的能力做出判断，为项目决策提供可靠依据。
    步骤：确定分析指标，一般常用内部收益率和净现值；设定需要分析的不确定因素和其变动范围；计算设定的不确定因素变动对经济指标的影响数值，找出敏感因素；结合确定性分析进行综合评价，并对项目的风险情况做出判断。
    局限性：它不能明确表示某个因素变动对项目经济评价指标影响的可能性有多大，以及在这种可能性下，对评价指标的影响程度如何。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    复方制剂分析较单方制剂分析复杂，主要是因为复方制剂还存在（）
    A

    附加剂的干扰

    B

    抗氧剂的干扰

    C

    有效成分之间的干扰

    D

    崩解剂的干扰

    E

    溶剂的干扰


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    简述敏感性分析的作用和局限性。

    正确答案： 作用：通过敏感性分析，投资公司决策人获得了基准情况外的补充信息。
    局限性：
    1）依赖于决策者的主观判断和对于不确定性的态度。
    2）只是静态地考察了一个变量变化的后果，实质是假设各变量是独立变量。
    解析： 暂无解析

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