( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。A.90／10策略 B.备兑看涨期权策略 C.保护性看跌期权策略 D.期货加固定收益债券增值策略

题目
( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。

A.90／10策略
B.备兑看涨期权策略
C.保护性看跌期权策略
D.期货加固定收益债券增值策略
相似考题

1.期权投资可考虑的投资策略主要有( )。A．买进看涨期权B．买进看跌期权C．买进看跌期权同时买入期权标的物D．买进看涨期权同时卖出期权标的物

2.下列策略中，行权后成为期货多头的是（ ）。A.买进期货合约的看跌期权 B.卖出期货合约的看涨期权 C.卖出期货合约的看跌期权 D.买进期货合约的看涨期权

3.期权的简单策略不包括（ ）。A.买进看涨期权 B.买进看跌期权 C.卖出看涨期权 D.买进平价期权

4.期权买期保值策略主要有（ ）。A．买入看涨期权B．买入看跌期权C．买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权D．卖出期货合约、同时买人相关期货看涨期权

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  • 第1题：

    期权交易的基本策略包括（ ）。

    A.买进看涨期权
    B.卖出看涨期权
    C.买进看跌期权
    D.卖出看跌期权

    答案：A,B,C,D
    解析：
    期权交易的最基本策略有买进看涨期权、买进看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权四种。

  • 第2题：

    下列策略中，行权后成为期货多头方的是（ ）。

    A.卖出期货合约的看涨期权
    B.买入期货合约的看跌期权
    C.买入期货合约的看涨期权
    D.卖出期货合约的看跌期权

    答案：C,D
    解析：
    选项A履约损益=执行价格，标的资产买价+权利金。

  • 第3题：

    （ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。

    A.备兑看涨期权策略
    B.保护性看跌期权策略
    C.保护性看涨期权策略
    D.抛补式看涨期权策略

    答案：B
    解析：
    保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

  • 第4题：

    关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（ ）。

    A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
    B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
    C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
    D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

    答案：C
    解析：
    使用备兑看涨期权策略时，期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格出售股票。

  • 第5题：

    投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（ ）。?

    A.卖出看涨期权
    B.买入看涨期权
    C.卖出看跌期权
    D.备兑开仓

    答案：A
    解析：
    投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，应买入看跌期权或卖出看涨期权。D项，备兑开仓适用于投资者买入一种股票或手中持有某股票同时卖出该股票的看涨期权的情形。

  • 第6题：

    下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（ ）。?

    A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
    B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
    C.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
    D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

    答案：B
    解析：
    备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者。本题考查的重点：金融期权结合传统资产

  • 第7题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第8题：

    （）在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。

    • A、90／10策略
    • B、备兑看涨期权策略
    • C、保护性看跌期权策略
    • D、期货加固定收益债券增值策略

    正确答案:A

  • 第9题：

    关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。

    • A、期权出售者在出售期权时获得一笔收入
    • B、如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
    • C、如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
    • D、投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）

    D

    看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    ()是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
    A

    备兑看涨期权策略

    B

    保护性看跌期权策略

    C

    保护性看涨期权策略

    D

    抛补式看涨期权策略


    正确答案： B
    解析： 保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

  • 第12题：

    单选题
    备兑看涨期权策略是指()。
    A

    持有标的股票，卖出看跌期权

    B

    持有标的股票，卖出看涨期权

    C

    持有标的股票，买入看跌期权

    D

    持有标的股票，买入看涨期权


    正确答案： C
    解析： 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买人一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格出售股票。

  • 第13题：

    下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（ ）。

    A.买进看涨期权
    B.买进看跌期权
    C.卖出看涨期权
    D.卖出看跌期权

    答案：A,D
    解析：
    看涨期权买方行权，按执行价格买入标的期货合约，从而成为期货多头；看跌期权卖方履约时，按照执行价格从对手手中买入标的期货合约，成为期货多头。

  • 第14题：

    备兑看涨期权策略是指( )。

    A.持有标的股票，卖出看跌期权
    B.持有标的股票，卖出看涨期权
    C.持有标的股票，买入看跌期权
    D.持有标的股票，买入看涨期权

    答案：B
    解析：
    备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格出售股票。

  • 第15题：

    （ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。

    A、备兑看涨期权策略
    B、保护性看跌期权策略
    C、保护性看涨期权策略
    D、抛补式看涨期权策略

    答案：B
    解析：
    保护性看跌期权策是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

  • 第16题：

    通过获得期权费而增加投资收益是投资者使用备兑看涨期权策略的目的。（）


    答案：错
    解析：
    说法不严谨。投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益。

  • 第17题：

    （　　）在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。

    A.90／10策略
    B.备兑看涨期权策略
    C.保护性看跌期权策略
    D.期货加固定收益债券增值策略

    答案：A
    解析：
    90／10策略将10％的投资资金购买看涨期权，90％的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。这种策略在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险，使得投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险。

  • 第18题：

    假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（　　）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。

    A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
    B.利用看涨期权进行投资组合保险
    C.保护性看跌期权策略
    D.备兑看涨期权策略

    答案：A,B,C
    解析：
    投资者可采用不同的方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险：①改变组合卢系数的方法，即利用股指期货调整整个资产组合的卢系数；②组合保险。BC两项是组合保险的两种具体方法。

  • 第19题：

    备兑看涨期权策略是指（）。

    • A、持有标的股票，卖出看跌期权
    • B、持有标的股票，卖出看涨期权
    • C、持有标的股票，买入看跌期权
    • D、持有标的股票，买入看涨期权

    正确答案:B

  • 第20题：

    假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。

    • A、利用股指期货调整整个资产组合的β系数
    • B、利用看涨期权进行投资组合保险
    • C、保护性看跌期权策略
    • D、备兑看涨期权策略

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用()方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
    A

    利用股指期货调整整个资产组合的β系数

    B

    利用看涨期权进行投资组合保险

    C

    保护性看跌期权策略

    D

    备兑看涨期权策略


    正确答案： C,D
    解析： 投资者可采用不同的方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险：①改变组合卢系数的方法，即利用股指期货调整整个资产组合的卢系数；②组合保险。BC两项是组合保险的两种具体方法。

  • 第22题：

    单选题
    ()在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。
    A

    90／10策略

    B

    备兑看涨期权策略

    C

    保护性看跌期权策略

    D

    期货加固定收益债券增值策略


    正确答案： D
    解析： 90／10策略将10％的投资资金购买看涨期权，90％的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。这种策略在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险，使得投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险。

  • 第23题：

    单选题
    关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
    A

    期权出售者在出售期权时获得一笔收入

    B

    如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票

    C

    如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票

    D

    投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益


    正确答案： C
    解析： 使用备兑看涨期权策略时，期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格出售股票。

  • 第24题：

    单选题
    下列各项投资策略中，正确的是（  ）。
    A

    保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权

    B

    抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权

    C

    多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权

    D

    空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权


    正确答案： D
    解析：

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